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模型不确定性下最优投资-再保险策略的深度剖析与实践探索

一、引言

1.1研究背景与动因

在当今复杂多变的金融市场环境中，投资与再保险决策是保险公司运营管理的核心环节，然而，它们却面临着诸多挑战，其中模型不确定性问题尤为突出。金融市场的动态变化受到众多因素的交互影响，包括宏观经济形势、政策法规调整、市场参与者行为以及突发的全球性事件等，这些因素使得精确刻画市场动态变得极为困难。例如，2008年全球金融危机的爆发，使得许多基于传统模型的投资与再保险决策遭受重创，众多金融机构面临巨大损失，这充分暴露了模型不确定性对金融决策的重大影响。

从投资角度来看，金融市场的资产价格波动难以准确预测。股票