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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理与金融风险管理师职业资格）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：理解金融市场的基本概念、金融工具的种类及其功能。

1.金融市场的基本功能包括：

（1）资金筹集与分配

（2）价格发现

（3）风险管理

（4）信息传递

2.以下哪项不属于金融工具？

（1）股票

（2）债券

（3）外汇

（4）房地产

3.金融市场的参与者主要包括：

（1）金融机构

（2）政府

（3）企业

（4）个人

4.金融市场的分类包括：

（1）货币市场

（2）资本市场

（3）衍生品市场

（4）外汇市场

5.以下哪项不是货币市场工具？

（1）商业票据

（2）国债

（3）银行承兑汇票

（4）股票

6.资本市场的主要工具包括：

（1）股票

（2）债券

（3）基金

（4）金融衍生品

7.金融衍生品的主要类型包括：

（1）远期合约

（2）期货合约

（3）期权合约

（4）互换合约

8.以下哪项不是金融市场的风险？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）流动性风险

（4）操作风险

9.金融市场的基本原则包括：

（1）公平原则

（2）透明原则

（3）效率原则

（4）创新原则

10.金融市场的监管机构包括：

（1）中国人民银行

（2）中国证监会

（3）中国银保监会

（4）国家外汇管理局

二、金融风险管理

要求：理解金融风险管理的概念、原则、方法和工具。

1.金融风险管理的目标是：

（1）降低风险损失

（2）提高风险收益

（3）确保金融机构的稳健运行

（4）促进金融市场的稳定发展

2.以下哪项不是金融风险管理的原则？

（1）全面性原则

（2）预防为主原则

（3）成本效益原则

（4）合规性原则

3.金融风险管理的三个阶段包括：

（1）风险评估

（2）风险监测

（3）风险控制

（4）风险报告

4.以下哪项不是金融风险管理的工具？

（1）风险分散

（2）风险转移

（3）风险规避

（4）风险控制

5.金融风险评估的方法包括：

（1）定性分析

（2）定量分析

（3）情景分析

（4）压力测试

6.以下哪项不是金融风险监测的方法？

（1）实时监测

（2）定期监测

（3）异常监测

（4）全面监测

7.金融风险控制的方法包括：

（1）内部控制

（2）外部监管

（3）风险限额

（4）风险对冲

8.以下哪项不是金融风险报告的内容？

（1）风险状况

（2）风险成因

（3）风险应对措施

（4）风险损失

9.金融风险管理的主要内容包括：

（1）信用风险管理

（2）市场风险管理

（3）流动性风险管理

（4）操作风险管理

10.金融风险管理的重要性包括：

（1）降低风险损失

（2）提高金融机构的竞争力

（3）维护金融市场的稳定

（4）促进金融业的健康发展

四、投资组合管理

要求：掌握投资组合管理的概念、原则和策略。

1.投资组合管理的核心目标是什么？

（1）最大化投资回报

（2）最小化投资风险

（3）实现投资回报与风险的最佳平衡

（4）追求短期内的资金增值

2.投资组合管理的三个基本要素是什么？

（1）资产配置

（2）资产选择

（3）资产组合

（4）投资策略

3.以下哪种方法不属于资产配置的方法？

（1）风险收益评估

（2）历史表现分析

（3）行业轮动策略

（4）生命周期策略

4.投资组合管理中的“核心-卫星”策略指的是：

（1）将投资组合分为核心资产和卫星资产

（2）将核心资产和卫星资产进行分散投资

（3）在核心资产和卫星资产之间进行定期调整

（4）以上都是

5.以下哪种投资策略不属于被动投资策略？

（1）指数投资

（2）价值投资

（3）成长投资

（4）分散投资

6.投资组合管理的风险控制措施包括：

（1）资产配置的多元化

（2）投资组合的动态调整

（3）风险限额的设置

（4）投资策略的调整

7.投资组合管理中的“均值-方差”模型主要用于：

（1）评估投资组合的风险与收益

（2）选择最佳投资组合

（3）进行投资组合的再平衡

（4）以上都是

8.以下哪种情况可能导致投资组合收益低于市场平均水平？

（1）投资组合中的资产价格低于市场预期

（2）投资组合中的资产配置不合理

（3）市场波动较大

（4）以上都是

9.投资组合管理中的“资本资产定价模型”（CAPM）主要用于：

（1）评估投资组合的风险与收益

（2）确定资产定价

（3）计算投资组合的预期收益

（4）以上都是

10.投资组合管理的目的是：

（1）提高投资回报

（2）降低投资风险

（3）实现投资回报与风险的最佳平衡

（4）以上都是

五、金融机构监管

要求：理解金融机构监管的必要性、原则和主要监管工具。

1.金融机构监管的必要性包括：

（1）保护投资者利益

（2）维护金融市场