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基于多模态融合的跨市场股指预测研究.pdf

基于多模态融合的跨市场股指预测研究.pdf

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    摘要

    经济全球化使国际金融市场之间的联系更加紧密，一个国家的股指变动往往

    会受到其他国家股市的影响。有研究表明，利用多个国家市场的信息进行跨市场

    预测，可以显著提高对一国股指的预测效果。同时，引入多模态数据，如市场新

    闻文本信息，也有助于提升股市预测的性能。

    基于此背景，本文开展了基于多模态数据融合的跨市场股指预测研究。本文

    选取了全球金融市场中的9个主要股指数据和3个大宗商品数据作为实验的跨市

    场数据，并计算它们的技术指标。同时，本文获取了美国赫芬顿邮报每日头条新

    闻的文本数据，并分别提取其情感特征和3

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