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金融市场开放与债市联动--基于我国国债加入彭博巴克莱指数的研究.pdf

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    摘要

    近年来，随着我国资本市场对外开放不断加速，外资准入制度放松，海外

    资本对我国债券市场投资不断增加。同时，QFII、RQFII等不断改革，债券通的

    推出等使得我国债券市场与其他国家债券市场的联系不断加深，我国债券市场

    与其他国家债券市场的联动性总体出现增强的趋势。同时，投资者更加关注我

    国债券市场与其他国家市场的关系。其中，政府债券市场作为外资投资我国债

    市的最主要部分，受到更大的关注。

    在这种情况下，本文从我国政府债券被纳入彭博巴克莱指数这一商业事件

    出发，使用能够刻画动态相关性的DCC．GARCH模型

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