2月市场上涨行情下300主动量化录得正向超额.pdfVIP

金融工程定期报告

正文目录

1量化基金概况3

2主动量化基金4

2.1主动量化基金——宽基类4

2.2主动量化基金——行业主题类8

2.3主动量化基金——smartbeta类8

3指数增强基金9

3.1指数增强基金——宽基类9

3.2指数增强基金——行业主题类11

3.3指数增强基金——smartbeta类11

4对冲量化基金12

5量化基金新成立情况13

6风险提示13

图表目录

图表1：量化基金产品分类3

图表2：量化基金产品分类2月业绩表现概况3

图表3：2025年2月各类量化基金涨跌幅中位数4

图表4：2025年初至今各类量化基金涨跌幅中位数4

图表5：宽基类主动量化基金指数跟踪情况4

图表6：跟踪沪深300主动基金超额收益5

图表7：跟踪沪深300主动基金年化波动率、最大回撤情况5

图表8：2025年2月跟踪指数为沪深300的主动量化基金超额收益排名前105

图表9：跟踪中证500主动基金超额收益6

图表10：跟踪中证500主动基金年化波动率、最大回撤情况6

图表11：2025年2月跟踪指数为中证500的主动量化基金超额收益排名前106

图表12：跟踪中证800主动基金超额收益7

图表13：跟踪中证800主动基金年化波动率、最大回撤情况7

图表14：2025年2月跟踪指数为中证800的主动量化基金超额收益排名前107

图表15：2025年2月跟踪指数为其他宽基指数的主动量化基金超额收益排名前108

图表16：2025年2月跟踪指数为行业主题类主动量化基金超额收益排名前108

图表17：2025年2月跟踪指数为smartbeta类主动量化基金超额收益排名前10.8

图表18：宽基类指增基金指数跟踪情况9

图表19：跟踪中证500指增基金超额收益9