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固收研究
正文目录
绝对收益策略概览4
什么是绝对收益策略？4
国内绝对收益策略的产品形态4
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低利率环境下绝对收益策略的挑战6
海外低利率环境下的绝对收益策略实践9
多资产配置，获得多元β收益9
多策略对冲，挖掘α收益12
国内绝对收益策略探索15
基于TIPP策略改进风险平价模型（β策略）15
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尝试构建国内多策略资产组合（α策略）19
风险提示23
图表目录
图表1：近10年全球大类资产夏普比4
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图表2：不同债券类基金的净值曲线5
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图表3：债券类基金年化回报5
图表4：头部股票多空基金净值走势5
图表5：2020年以来股票多空基金规模大幅下降6
图表6：股票多空基金未实现绝对收益6
图表7：中长期纯债基金2025年以来收益率为负7
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图表8：国内债基的预期收益与超额回报收窄7
图表9：国内主动股票基金收益率拆分7
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图表10：近十年全球资产风险收益特征：国内股债波动率两极化8
图表11：固收+规模和数量的变化8
图表12：固收+基金赎回趋势8
图表13：日本养老金累计收益9
图表14：GPIF资产配置行动框架10
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图表15：GPIF基准组合10
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图表16：GPIF实际组合10
图表17：GPIF收益结构11
图表18：GPIF实际收益与目标收益11
图表19：日本国内债券主被动比例11
图表20：海外债券主被动比例11
图表21：国内股票主被动比例11
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