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固定收益定期报告
内容目录
1.组合策略收益跟踪3
1.1.组合周度收益一览4
1.2.组合周度收益来源6
2.信用策略超额收益跟踪7
附：模拟组合配置方法9
图表目录
图1.利率风格组合年度累计综合收益（%）3
图2.信用风格组合年度累计综合收益（%）3
图3.本周模拟组合收益表现对比4
图4.信用风格同业存单重仓策略组合收益表现4
图5.信用风格城投债重仓策略组合收益表现5
图6.信用风格二级资本债重仓策略组合收益表现5
图7.信用风格超长债重仓策略组合收益表现5
图8.信用风格城投债重仓策略组合收益来源6
图9.信用风格二级资本债重仓策略组合收益来源6
图10.近四周主要模拟组合超额收益表现对比7
图11.信用风格短端策略组合超额收益7
图12.信用风格中长端策略组合（主要品种）超额收益8
图13.信用风格中长端策略组合（金融债品种）超额收益8
图14.信用风格超长债策略组合超额收益8
表1：模拟组合配置方法一览9
本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。2
固定收益定期报告
1.组合策略收益跟踪
截至2月28日，年初以来利率风格组合均跑赢信用风格。信用风格组合中，城投短端下沉、
城投超长型及城投哑铃型策略的累计综合收益位居前列，分别达到0.01%、-0.04%、-0.05%，
且今年前两个月利率风格、信用风格组合累计收益均不及去年同期。
图1.利率风格组合年度累计综合收益（%）
23/2/2424/2/2325/2/28
存单子弹型
2.8
2.0
产业超长型城投子弹型
1.2
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