2025年CFA特许金融分析师考试模拟试卷：金融投资决策支持系统与应用试题.docx

2025年CFA特许金融分析师考试模拟试卷：金融投资决策支持系统与应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：考察学生对金融市场和金融工具的理解，包括各类金融市场的特点和功能，以及常见金融工具的应用。

1.下列哪项不属于金融市场的基本功能？

A.价格发现

B.资源配置

C.信息传播

D.信用创造

2.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.国债

B.公司债券

C.期权

D.货币市场工具

3.下列哪项不是影响股票价格的主要因素？

A.公司基本面

B.经济周期

C.市场流动性

D.投资者情绪

4.以下哪项不是债券收益率的主要影响因素？

A.债券期限

B.市场利率

C.信用风险

D.股票市场波动

5.下列哪项不属于金融市场的分类？

A.货币市场

B.资本市场

C.外汇市场

D.商品市场

6.以下哪种金融工具属于固定收益工具？

A.股票

B.期权

C.债券

D.指数期货

7.下列哪项不是金融市场的参与者？

A.金融机构

B.企业

C.政府机构

D.自然人

8.以下哪种金融工具属于风险较高的金融产品？

A.国债

B.企业债券

C.股票

D.银行存款

9.下列哪项不是影响外汇市场的主要因素？

A.货币政策

B.实体经济状况

C.投资者预期

D.地缘政治风险

10.以下哪种金融工具属于金融衍生品？

A.国债

B.公司债券

C.期权

D.货币市场工具

二、投资组合管理

要求：考察学生对投资组合管理的理解和应用，包括资产配置、风险控制、业绩评估等方面。

1.下列哪项不是投资组合管理的目标？

A.最大化收益

B.最大化风险

C.优化资产配置

D.控制风险

2.以下哪种资产配置策略不属于风险分散策略？

A.股票与债券组合

B.国内外资产组合

C.不同行业组合

D.长期与短期组合

3.下列哪项不是影响投资组合风险的主要因素？

A.资产相关性

B.资产预期收益率

C.投资期限

D.投资者风险偏好

4.以下哪种风险度量方法不属于风险控制工具？

A.标准差

B.市值波动率

C.市场风险溢价

D.贝塔系数

5.下列哪项不是投资组合业绩评估的指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.投资组合收益率

D.投资组合波动率

6.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？

A.指数基金

B.被动投资

C.定投策略

D.资产配置策略

7.下列哪项不是影响投资组合收益的主要因素？

A.资产预期收益率

B.资产配置

C.投资期限

D.投资者风险偏好

8.以下哪种风险度量方法不属于风险度量方法？

A.标准差

B.最大回撤

C.投资组合收益率

D.贝塔系数

9.下列哪项不是投资组合管理的关键步骤？

A.资产配置

B.风险控制

C.业绩评估

D.投资者教育

10.以下哪种投资组合策略属于被动管理策略？

A.指数基金

B.被动投资

C.定投策略

D.资产配置策略

三、金融衍生品

要求：考察学生对金融衍生品的理解和应用，包括衍生品的类型、定价、交易策略等方面。

1.以下哪种衍生品不属于期权？

A.看涨期权

B.看跌期权

C.期货

D.远期合约

2.以下哪种衍生品不属于互换？

A.利率互换

B.货币互换

C.信用互换

D.股票互换

3.以下哪种衍生品不属于期货？

A.商品期货

B.股票期货

C.利率期货

D.期权期货

4.以下哪种衍生品不属于远期合约？

A.货币远期合约

B.利率远期合约

C.股票远期合约

D.期权远期合约

5.以下哪种衍生品不属于掉期？

A.利率掉期

B.货币掉期

C.信用掉期

D.股票掉期

6.以下哪种衍生品不属于信用衍生品？

A.信用违约掉期

B.信用链接债券

C.信用证

D.信用违约互换

7.以下哪种衍生品不属于场