2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理师求职准备攻略试题卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理师求职准备攻略试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：考生需掌握金融市场与工具的基本概念、分类及其在金融风险管理中的作用。

1.金融市场按交易工具期限划分，可分为以下几种类型：

（1）货币市场

（2）资本市场

（3）衍生品市场

（4）外汇市场

（5）商品市场

2.以下哪项不属于金融工具：

（1）债券

（2）股票

（3）存款

（4）期货

（5）彩票

3.以下哪种金融衍生品属于远期合约：

（1）期权

（2）掉期

（3）期货

（4）远期合约

（5）互换

4.以下哪种金融衍生品属于场外交易市场（OTC）产品：

（1）股指期货

（2）期权

（3）远期合约

（4）掉期

（5）股票

5.以下哪种金融衍生品属于场内交易市场（交易所）产品：

（1）外汇期货

（2）期权

（3）掉期

（4）远期合约

（5）互换

6.以下哪种金融衍生品属于风险管理工具：

（1）利率衍生品

（2）股票衍生品

（3）外汇衍生品

（4）商品衍生品

（5）所有衍生品

7.以下哪种金融衍生品属于投资工具：

（1）利率衍生品

（2）股票衍生品

（3）外汇衍生品

（4）商品衍生品

（5）所有衍生品

8.以下哪种金融衍生品属于融资工具：

（1）利率衍生品

（2）股票衍生品

（3）外汇衍生品

（4）商品衍生品

（5）所有衍生品

9.以下哪种金融衍生品属于风险管理工具，同时具有投资功能：

（1）利率衍生品

（2）股票衍生品

（3）外汇衍生品

（4）商品衍生品

（5）所有衍生品

10.以下哪种金融衍生品属于场内交易市场（交易所）产品，同时具有风险管理功能：

（1）股指期货

（2）期权

（3）掉期

（4）远期合约

（5）互换

二、风险度量方法

要求：考生需掌握风险度量的基本方法，包括但不限于VaR、CVaR、压力测试等。

1.VaR（ValueatRisk）是以下哪种风险度量方法：

（1）最大可能损失

（2）在特定置信水平下的最大可能损失

（3）在一定持有期内的最大可能损失

（4）在一定置信水平下的最大可能损失，加上一定系数

（5）以上都不是

2.以下哪种置信水平表示在给定时间窗口内，损失超过VaR的概率：

（1）95%

（2）99%

（3）99.9%

（4）99.99%

（5）100%

3.CVaR（ConditionalValueatRisk）是以下哪种风险度量方法：

（1）最大可能损失

（2）在特定置信水平下的最大可能损失

（3）在一定持有期内的最大可能损失

（4）在一定置信水平下的最大可能损失，加上一定系数

（5）以上都不是

4.以下哪种风险度量方法需要通过模拟历史数据来计算：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

5.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估极端市场事件对资产组合的影响：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

6.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估市场风险：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

7.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估信用风险：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

8.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估流动性风险：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

9.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估市场风险、信用风险和流动性风险：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

10.以下哪种风险度量方法通过模拟历史数据来评估极端市场事件对资产组合的影响，同时考虑了资产组合的收益分布：

（1）VaR

（2）CVaR

（3）压力测试

（4）情景分析

（5）以上都是

三、风险管理体系

要求：考生需掌握风险管理体系的基本概念、构成及其在金融风险管理中的应用。

1.风险管理体系包括以下哪些组成部分：

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险监控

（4）风险控制

（5）风险报告

2.以下哪种不属于风险管理体系的基本组成部分：

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险控制

（4）风险管理

（5）风险报告

3.风险管理体系的目的是什么？

（1）识别和评估风险

（2）控制和管理风险

（3）监控和报告风险

（4）以上都是

（5）以上都不是

4.风险管理体系适用于以下哪些领域：

（1）金融机构

（2）企业

（3）政府机构

（4）个人

（5）以上都是

5.风险管理体系的主要目标是：

（1）降低风险

（2）控制风险

（3）消除风险

（4