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城商行资产负债期限错配对流动性风险影响研究

目录

城商行资产负债期限错配对流动性风险影响研究（1）．．．．．．．．．．．．4

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

相关理论综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1城市商业银行概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2资产负债期限错配理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3流动性风险理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

城商行资产负债期限错配现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1数据来源与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2城商行资产负债期限错配现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3城商行资产负债期限错配的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

资产负债期限错配对流动性风险的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2影响程度分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

城商行流动性风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.1流动性风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

5.2风险预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.3风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

6.1案例选择与背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

6.2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.3案例启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.1完善监管政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.2优化流动性风险管理工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

7.3加强信息披露与市场约束．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

城商行资产负债期限错配对流动性风险影响研究（2）．．．．．．．．．．．29

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

城商行资产负债期限错配概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.1城商行资产负债期限错配的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2城商行资产负债期限错配的类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.3城商行资产负债期限错配的成因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

流动性风险理论分析．．．．．．．．．．．