2025年FRM金融风险管理师考试风险管理与监管试卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试风险管理与监管试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、风险管理基本概念与框架

要求：掌握风险管理的定义、风险管理的基本原则、风险管理的流程、风险管理的工具和技术。

1.风险管理的定义是指什么？

A.预测和评估可能影响组织目标实现的不确定性事件。

B.制定和实施控制措施以降低不确定性事件对组织的影响。

C.分析和评估风险，制定相应的应对策略。

D.以上都是。

2.风险管理的原则包括哪些？

A.全面性原则

B.实用性原则

C.预防性原则

D.以上都是

3.风险管理的流程包括哪些步骤？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

E.以上都是

4.风险管理中常用的工具和技术有哪些？

A.概率分析

B.敏感性分析

C.决策树

D.以上都是

5.风险管理中的风险类型包括哪些？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.以上都是

6.风险管理中的风险度量方法有哪些？

A.风险价值（VaR）

B.风险调整后资本回报率（RAROC）

C.风险调整后业绩（RAA）

D.以上都是

7.风险管理中的风险敞口包括哪些？

A.价格敞口

B.利率敞口

C.信用敞口

D.流动性敞口

E.以上都是

8.风险管理中的风险转移有哪些方式？

A.保险

B.金融衍生品

C.转包

D.以上都是

9.风险管理中的风险规避有哪些方式？

A.拒绝业务

B.限制业务

C.退出市场

D.以上都是

10.风险管理中的风险补偿有哪些方式？

A.价格调整

B.费率调整

C.条件调整

D.以上都是

二、信用风险管理

要求：掌握信用风险的定义、信用风险的管理流程、信用风险的控制措施。

1.信用风险是指什么？

A.金融机构对借款人无法偿还债务的风险。

B.金融机构对借款人违约的风险。

C.金融机构对借款人还款延迟的风险。

D.以上都是

2.信用风险的管理流程包括哪些步骤？

A.信用风险识别

B.信用风险评估

C.信用风险控制

D.信用风险监控

E.以上都是

3.信用风险的控制措施有哪些？

A.信用风险限额管理

B.信用风险分散管理

C.信用风险集中度管理

D.信用风险担保管理

E.以上都是

4.信用风险评级的方法有哪些？

A.信用评分模型

B.信用评级机构评级

C.专家评估

D.以上都是

5.信用风险敞口分析的方法有哪些？

A.单一借款人信用风险敞口分析

B.贷款组合信用风险敞口分析

C.行业信用风险敞口分析

D.以上都是

6.信用风险缓释工具有哪些？

A.信用证

B.担保

C.抵押

D.以上都是

7.信用风险转移的方式有哪些？

A.保险

B.金融衍生品

C.转包

D.以上都是

8.信用风险控制的目标是什么？

A.降低信用风险损失

B.保障金融机构的稳健经营

C.提高金融机构的盈利能力

D.以上都是

9.信用风险管理的原则有哪些？

A.全面性原则

B.实用性原则

C.预防性原则

D.以上都是

10.信用风险管理的流程包括哪些步骤？

A.信用风险识别

B.信用风险评估

C.信用风险控制

D.信用风险监控

E.以上都是

三、市场风险管理

要求：掌握市场风险的定义、市场风险的管理流程、市场风险的控制措施。

1.市场风险是指什么？

A.金融机构资产价格波动导致的风险。

B.金融机构投资组合价值波动导致的风险。

C.金融机构收益波动导致的风险。

D.以上都是

2.市场风险的管理流程包括哪些步骤？

A.市场风险识别

B.市场风险评估

C.市场风险控制

D.市场风险监控

E.以上都是

3.市场风险的控制措施有哪些？

A.市场风险限额管理

B.市场风险分散管理

C.市场风险集中度管理

D.市场风险对冲管理

E.以上都是

4.市场风险敞口分析