2025年CFA特许金融分析师考试核心知识点模拟试题集.docx

2025年CFA特许金融分析师考试核心知识点模拟试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与机构

要求：考察学生对金融市场及金融机构的基本理解，包括各类金融市场的特点、功能以及金融机构的组织形式和服务范围。

1.下列哪些属于货币市场？

A.银行承兑汇票市场

B.股票市场

C.债券市场

D.外汇市场

2.以下哪个金融机构提供的主要业务是存款、贷款和支付结算？

A.中央银行

B.商业银行

C.投资银行

D.保险公司

3.下列哪个市场是长期资金市场？

A.货币市场

B.股票市场

C.债券市场

D.期权市场

4.以下哪个金融机构的主要业务是发行和承销证券？

A.中央银行

B.商业银行

C.投资银行

D.保险公司

5.下列哪个市场是投资者进行股票交易的市场？

A.货币市场

B.股票市场

C.债券市场

D.外汇市场

6.以下哪个金融机构的主要业务是提供保险产品？

A.中央银行

B.商业银行

C.投资银行

D.保险公司

7.下列哪个市场是投资者进行债券交易的市场？

A.货币市场

B.股票市场

C.债券市场

D.外汇市场

8.以下哪个金融机构的主要业务是提供贷款和信用证？

A.中央银行

B.商业银行

C.投资银行

D.保险公司

9.以下哪个市场是投资者进行外汇交易的市场？

A.货币市场

B.股票市场

C.债券市场

D.外汇市场

10.以下哪个金融机构的主要业务是提供资产管理服务？

A.中央银行

B.商业银行

C.投资银行

D.保险公司

二、投资组合管理

要求：考察学生对投资组合管理的基本理解，包括投资组合的构建、风险控制以及业绩评估。

1.以下哪个指标用于衡量投资组合的波动性？

A.平均收益率

B.标准差

C.夏普比率

D.负债比率

2.以下哪个原则是投资组合管理中的核心原则？

A.分散投资

B.风险控制

C.价值投资

D.成长投资

3.以下哪个指标用于衡量投资组合的收益与风险之间的平衡？

A.平均收益率

B.标准差

C.夏普比率

D.负债比率

4.以下哪个策略是投资组合管理中的分散投资策略？

A.指数基金

B.价值投资

C.成长投资

D.风险投资

5.以下哪个指标用于衡量投资组合的收益？

A.平均收益率

B.标准差

C.夏普比率

D.负债比率

6.以下哪个指标用于衡量投资组合的风险？

A.平均收益率

B.标准差

C.夏普比率

D.负债比率

7.以下哪个指标用于衡量投资组合的夏普比率？

A.平均收益率

B.标准差

C.夏普比率

D.负债比率

8.以下哪个策略是投资组合管理中的价值投资策略？

A.指数基金

B.价值投资

C.成长投资

D.风险投资

9.以下哪个策略是投资组合管理中的成长投资策略？

A.指数基金

B.价值投资

C.成长投资

D.风险投资

10.以下哪个策略是投资组合管理中的风险投资策略？

A.指数基金

B.价值投资

C.成长投资

D.风险投资

三、固定收益证券

要求：考察学生对固定收益证券的基本理解，包括债券的定价、收益率以及信用风险。

1.以下哪个公式用于计算债券的现值？

A.PV=FV/(1+r)^n

B.PV=FV/(1-r)^n

C.PV=FV*(1+r)^n

D.PV=FV*(1-r)^n

2.以下哪个指标用于衡量债券的信用风险？

A.信用利差

B.信用评级

C.信用违约互换

D.信用债券

3.以下哪个公式用于计算债券的收益率？

A.YTM=(C+(FV-PV)/n)/((FV+PV)/2)

B.YTM=(C+(FV-PV)/n)/(PV/2)

C.YTM=(C+(PV-FV)/n)/((FV+PV)/2)

D.YTM=(C+(PV-FV)/n)/(PV/2)

4.以下哪个指标用于衡量债券的价格波动性？

A.信用利差

B.信用评级

C.信用违约互换

D.久期

5.以下哪个公式用于计算债券的久期？

A.D=∑(t*P_t)/PV

B.D=∑(t*P_t)/(FV-PV)

C.D=∑(t*P_t)/(FV+PV)

D.D=∑(t*P_t)/(PV+FV)

6.以下哪个指标用于衡量债券的到期收益率？

A.信用利差

B.信用评级

C.信用违约互换

D.到期收益率

7.以下哪个公式用于计算债券的到期收益率？