中级风险管理-2020年中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编.docxVIP

中级风险管理-2020年中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编

单选题（共18题，共18分）

(1.)下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()。

A.通过合理的流程和方法，（江南博哥）综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

正确答案：C

参考解析：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。

(2.)银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

正确答案：A

参考解析：银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

(3.)下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是()。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

正确答案：C

参考解析：C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。

(4.)下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是()。

A.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求

B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致

D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

正确答案：C

参考解析：银行不同部门对风险数据的应用不同，但是，不同业务部门采用的风险数据允许不一致。

(5.)下列关于信用风险压力测试说法正确的是()。

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

D.情景设计基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

正确答案：D

参考解析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标。管理应用是压力测试专业化、精细化发展的原动力，也是压力测试的目的所在。

(6.)某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。

A.55

B.50

C.82.5

D.75

正确答案：A

参考解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%。则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110×50%＝55（亿元）。

(7.)商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

正确答案：C

参考解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

(8.)商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.内部评级法

C.权重法

D.高级计量法

正确答案：B

参考解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的。贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于