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中级风险管理-中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

单选题（共85题，共85分）

(1.)因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是()。

A.法（江南博哥）律成本

B.资产损失

C.监管罚没

D.账面减值

正确答案：C

参考解析：监管罚没是指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。

(2.)根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核批准。

A.董事会

B.高级管理层

C.监事会

D.股东大会

正确答案：A

参考解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。

(3.)()指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

A.符合监管要求

B.保证一定的收益性

C.符合银行实际

D.保证一定的前瞻性

正确答案：C

参考解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。

符合银行实际：评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

(4.)一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是()。

A.现金

B.同业借款

C.可出售的贷款组合

D.银行的房产

正确答案：D

参考解析：根据巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类，流动性最差的资产包括：实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

(5.)如果商业银行获取资金的能力较弱，则其流动性风险也相应()。

A.较高

B.较低

C.没有影响

D.无关联

正确答案：A

参考解析：如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。

(6.)银行的流动性风险的内生因素不包括（）。

A.资产负债期限结构

B.资产负债类别结构

C.资产负债分布结构

D.资产负债币种结构

正确答案：B

参考解析：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。

(7.)在经济下行期间，贷款需求()与宏观政策()会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。

A.收缩；紧缩

B.收缩；宽松

C.扩张；宽松

D.扩张；紧缩

正确答案：B

参考解析：在经济下行期间，贷款需求收缩与宏观政策宽松会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。

(8.)（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案：C

参考解析：风险价值限额（VaRLimits）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

(9.)()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.外汇敞口分析

C.敏感性分析

D.久期分析

正确答案：B

参考解析：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。当在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

(10.)影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于()。

A.项目因素

B.行业因素

C.地区因素

D.宏观性因素

正确答案：A

参考解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。

(11.)以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是()。

A.存贷比监管预警管理

B.行业和市场风险

C.拨备覆盖比预警管理

D.集中度风险预警管理

正确答案：B

参考解析：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险，等等。

(12.)以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是()。

A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景

B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级

C.