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中级风险管理-中级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

单选题（共97题，共97分）

(1.)下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A.某银行运钞车（江南博哥）在半路遭遇抢劫，损失500万元

B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

C.某商业银行不恰当解除劳动合同

D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证

正确答案：B

参考解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。

(2.)假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％?

正确答案：A

参考解析：

(3.)下列各项指标中，()可以反映资产收益率的波动性。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

正确答案：B

参考解析：在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

(4.)在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是()。

A.客户利益

B.股东利益

C.资本

D.金融监管机构的要求?

正确答案：C

参考解析：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

(5.)下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是()。

A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

正确答案：B

参考解析：A项，经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额；C项，经济资本取决于商业银行实际风险水平，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少；D项，经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的，因而并不是经济资本配置越多越好。

(6.)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。

A.高级计量法

B.内部评级法

C.内部模型法

D.基本指标法

正确答案：C

参考解析：商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。

(7.)下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。

A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”

B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿

C.风险转移只能是保险转移

D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

正确答案：B

参考解析：风险分散是指“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，选项A错误。风险转移可分为保险转移和非保险转移，选项C错误。风险规避是指没有风险就没有收益，并没有保险规避或非保险规避的说法，选项D错误。

(8.)下列不属于效率比率指标的是()。

A.存货周转率

B.应付账款周转率

C.权益收益率

D.净资产收益率

正确答案：D

参考解析：选项A、B、C属于效率比率指标，选项D属于盈利能力比率指标。

(9.)如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

正确答案：B

参考解析：中央银行提升准备金率，会将存放中央银行中的超额准备转换成法定准备，减少银行的流动性。

(10.)新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是()。

A.声誉风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

正确答案：D

参考解析：信用风险指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

(11.)新产品／业务的()风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。

A.声誉

B.法律

C.操作

D.市场

正确答案：A

参考解析：新产品／业务的声誉风险指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产