风险管理与保险原理.pptVIP

第一章风险与保险*不确定性和风险风险管理过程风险的分类风险管理技术*三、风险管理过程1.风险管理的定义

风险管理是指经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动。2.风险管理的基本程序风险识别风险衡量风险评价风险管理技术选择及实施风险管理效果评价设定目标三、风险管理过程*风险管理的基本程序设定目标

与组织或个人的整体目标相一致。风险与收益之间的平衡。考虑对安全性的态度和接受风险的意愿。成本收益分析风险管理的基本程序*成本收益分析风险成本：由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少。包括风险损失的实际成本、风险损失的机会成本以及预防或控制风险损失的成本。风险管理的基本程序*设定目标—损前目标

经济合理目标，安全系数目标，社会责任目标—损后目标

维持生存目标，持续经营目标，稳定收益目标，社会责任目标风险管理的基本程序*（2）风险识别(RiskIdentification)

对潜在的和客观存在的各种风险进行系统地、连续地识别和归类，并分析产生风险事故的原因的过程。主要包括感知风险和分析风险两方面。物质环境社会环境政治环境法律环境操作环境经济环境认知环境风险源列表识别风险暴露实物资产暴露金融资产暴露法律责任风险暴露人力资本风险暴露风险识别清单流程分析财务报表分析现场调查环境分析风险链分析风险管理的基本程序*风险衡量(RiskMeasurement)运用概率及数理统计方法，衡量潜在损失的规模和损失发生的可能性，即掌握风险的两个方面——损失的大小和损失发生的可能性，以便于评价各种潜在损失的相对重要性。风险管理的基本程序*风险衡量(RiskMeasurement)方法:定性:集合意见法、德尔菲法、层次分析法和事故树分析法、主要风险障碍分析法、领先—落后指标分析法等12345定性和定量的结合：事故树分析法和事件树分析法定量:风险指数法、概率方法（如主观概率法、随机方法、蒙特卡罗法等）、模糊论方法（如模糊概率法、模糊参数回归分析法、模糊矩阵分析法等）、移动平均法、指数平滑法、因果关系预测法、方差协方差矩阵法、历史模拟法等风险管理的基本程序*logo风险评价(RiskAssessment)在风险识别和风险衡量的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性，评价其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定危险等级。风险管理的基本程序*风险评价(RiskAssessment)

步骤：确定安全指标，确定评价时的风险水平，对应比较

安全指标就是经济单位针对不同的风险，确定的可以接受的风险损失。

正常损失期望是经济单位在正常的风险防范措施下，遭受损失的期望值；

可能的最大损失是指经济单位在某些风险防范措施出现故障情况下，可能遭受的最大损失；

最大可能损失是指经济单位在最不利的条件下，估计可能遭受的最大损失额。

风险水平：单个风险水平和整体风险水平。风险管理技术的选择与实施*风险管理的基本程序在风险识别、衡量及评价的基础上，风险管理人员就需要根据风险性质、损失频率（概率）、损失程度及自身的经济承受能力，来选择适当的风险处理方法，从而建立风险管理方案并组织实施。风险管理方案：通常是由多种风险管理技术组合而成的，这些技术方法往往需要多个部门相互配合才能得以顺利实施。专人负责：例如风险经理应急方案*************第一篇风险管理与保险原理*第一章风险管理概述*第一章风险管理概述一、风险概念及其特征二、风险的分类三、风险管理过程四、风险管理技术*Risk一、风险概念及其特征1.风险的定义：许多类似却又不完全相同的定义风险是损失的不确定性风险是在特定条件下实际后果与预期后果之间的差异风险指引起灾害和意外事故的原因，或指由灾害和意外事故造成的伤害和损失，还可以指灾害和意外事故本身。风险是围绕基于某种预期的不同变化结果的变化结果。对特定情况下关于未来结果的客观疑虑一、风险概念及其特征Risk,Peril,HazardRisk:损失的大小和发生的可能性Peril：指损失的原因，事故本身Hazard:引起或增加风险事故发生的因素，增加风险事故发生可能性的因素，以及在事故发生后造成损失扩大和加重的因素自然条件道德和心理条件社会条件风险的三要素*一、风险概念及其特