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2024年CPMM复习推荐书籍及试题及答案

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一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.下列哪一项不属于CPMM的核心概念？

A.风险管理

B.投资组合管理

C.交易策略

D.财务规划

2.在CPMM中，哪个阶段是评估和调整投资组合的环节？

A.策略制定

B.投资选择

C.组合构建

D.监控与调整

3.CPMM中，以下哪项不是一种常见的风险管理工具？

A.风险预算

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

4.以下哪项不是CPMM投资组合构建的原则之一？

A.效率原则

B.风险分散原则

C.风险控制原则

D.资产配置原则

5.CPMM中，以下哪项不是影响投资组合业绩的因素？

A.市场波动

B.投资策略

C.投资者情绪

D.投资者年龄

6.以下哪项不是CPMM投资组合管理的主要步骤？

A.策略制定

B.投资选择

C.组合构建

D.投资者教育

7.在CPMM中，以下哪项不是一种常见的风险度量指标？

A.标准差

B.预期收益率

C.贝塔系数

D.蒙特卡洛模拟

8.以下哪项不是CPMM中投资组合构建时考虑的因素？

A.投资者风险偏好

B.投资目标

C.投资期限

D.投资者性别

9.在CPMM中，以下哪项不是一种常见的资产配置策略？

A.资产配置策略

B.风险分散策略

C.主动管理策略

D.被动管理策略

10.以下哪项不是CPMM中投资组合监控的指标之一？

A.投资组合收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合相关性

D.投资组合流动性

11.在CPMM中，以下哪项不是影响投资组合风险的因素？

A.投资者风险承受能力

B.投资标的波动性

C.投资组合规模

D.投资者投资经验

12.以下哪项不是CPMM中投资组合调整的时机之一？

A.投资组合业绩不佳

B.市场环境变化

C.投资者风险偏好改变

D.投资者退休

13.在CPMM中，以下哪项不是一种常见的风险管理方法？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

14.以下哪项不是CPMM中投资组合构建时考虑的因素？

A.投资者风险承受能力

B.投资目标

C.投资期限

D.投资者年龄

15.在CPMM中，以下哪项不是一种常见的资产配置策略？

A.资产配置策略

B.风险分散策略

C.主动管理策略

D.被动管理策略

16.以下哪项不是CPMM中投资组合监控的指标之一？

A.投资组合收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合相关性

D.投资组合流动性

17.在CPMM中，以下哪项不是影响投资组合风险的因素？

A.投资者风险承受能力

B.投资标的波动性

C.投资组合规模

D.投资者投资经验

18.以下哪项不是CPMM中投资组合调整的时机之一？

A.投资组合业绩不佳

B.市场环境变化

C.投资者风险偏好改变

D.投资者退休

19.在CPMM中，以下哪项不是一种常见的风险管理方法？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险控制

20.以下哪项不是CPMM中投资组合构建时考虑的因素？

A.投资者风险承受能力

B.投资目标

C.投资期限

D.投资者性别

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.CPMM中，投资组合构建的步骤包括：

A.策略制定

B.投资选择

C.组合构建

D.监控与调整

2.以下哪些是CPMM中常见的风险度量指标？

A.标准差

B.预期收益率

C.贝塔系数

D.蒙特卡洛模拟

3.以下哪些是CPMM中投资组合管理的主要步骤？

A.策略制定

B.投资选择

C.组合构建

D.投资者教育

4.以下哪些是CPMM中投资组合监控的指标之一？

A.投资组合收益率

B.投资组合波动率

C.投资组合相关性

D.投资组合流动性

5.以下哪些是CPMM中投资组合调整的时机之一？

A.投资组合业绩不佳

B.市场环境变化

C.投资者风险偏好改变

D.投资者退休

三、判断题（每题2分，共10分）

1.CPMM中的风险管理是指通过调整投资组合来降低投资风险。（）

2.CPMM中的投资组合构建是根据投资者风险偏好和投资目标来实现的。（）

3.CPMM中的投资组合监控是为了确保投资组合符合投资者的风险承受能力和投资目标。（）

4.CPMM中的投资组合调整是在投资组合业绩不佳时进行的。（）

5.CPMM中的投资组合构建是根据市场环境变化来调整的。（）

6.CPMM中的投资组合监控是为了确保投资组合符合投资者的风险承受能力和投资目标。（）

7.CPMM中的投资组合调整是在