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VAR模型下豆粕价格波动的影响因素实证分析

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1.1豆粕市场的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1.2研究目的与研究问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.2.1国内外豆粕价格波动研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2.2VAR模型在农产品价格波动分析中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3.1研究方法介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.3.2数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、VAR模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1VAR模型定义与原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.1VAR模型的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.1.2VAR模型的构成要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2VAR模型的应用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、豆粕市场分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1豆粕市场价格走势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1.1历史价格趋势图展示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1.2影响价格的主要因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2豆粕生产与消费分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.2.1全球豆粕产量变化概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2.2中国豆粕消费量及影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

四、VAR模型构建与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.1VAR模型的构建过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.1.1数据预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1.2变量选择与模型设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2模型的统计特性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.2.1平稳性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2.2自相关和异方差性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

五、豆粕价格波动影响因素实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1影响因素的选取与描述性统计分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1.1影响因素选取原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.1.2影响因素的描述性统计结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.2VAR模型估计与结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.2.1参数估计结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.2.2模型拟合优度分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.2.3影响因素对价格波动的贡献分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.3结果讨论与政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．