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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：FRM二级考试金融市场风险管理实务试题.docx

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    2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷：FRM二级考试金融市场风险管理实务试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单选题

    要求：请从下列各题的四个选项中选择一个正确答案。

    1.某金融机构采用VaR模型来评估其风险敞口，以下关于VaR模型的说法，正确的是：

    A.VaR模型可以完全消除市场风险

    B.VaR模型能够衡量任何类型的风险

    C.VaR模型仅适用于正常市场条件

    D.VaR模型不适用于信用风险

    2.在利率风险管理中，以下哪一项是衡量银行对利率变动敏感性的指标：

    A.久期

    B.期权调整久期

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