风险防范试题（附答案）.docxVIP

风险防范试题（附答案）

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.风险识别的主要方法不包括（）

A.故障树分析法

B.头脑风暴法

C.德尔菲法

D.趋势分析法

答案：D

2.以下哪种风险属于市场风险（）

A.信用违约风险

B.利率风险

C.操作失误风险

D.法律合规风险

答案：B

3.企业面临的风险中，最难以预测和控制的是（）

A.战略风险

B.财务风险

C.运营风险

D.自然风险

答案：D

4.风险评估的主要目的是（）

A.识别风险

B.衡量风险的可能性和影响程度

C.制定风险应对策略

D.监控风险

答案：B

5.以下不属于风险应对策略的是（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险忽略

答案：D

6.下列关于风险分散的说法，错误的是（）

A.可以通过投资多种资产来分散风险

B.分散投资可以完全消除风险

C.行业分散是风险分散的一种方式

D.地域分散也有助于降低风险

答案：B

7.商业银行面临的最主要风险是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

8.风险预警系统的关键是（）

A.指标设定

B.数据收集

C.模型构建

D.报警机制

答案：A

9.在风险管理中，VaR指的是（）

A.风险价值

B.风险评估

C.风险暴露

D.风险限额

答案：A

10.以下哪种风险应对方式属于风险转移（）

A.购买保险

B.降低业务规模

C.加强内部控制

D.多元化投资

答案：A

11.企业风险管理的核心是（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

答案：C

12.下列不属于操作风险成因的是（）

A.人员因素

B.外部事件

C.市场波动

D.系统缺陷

答案：C

13.风险文化的核心是（）

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理人员

D.风险信息系统

答案：A

14.金融机构为了满足监管要求而进行的风险管理活动属于（）

A.合规风险管理

B.战略风险管理

C.操作风险管理

D.市场风险管理

答案：A

15.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）

A.风险偏好是固定不变的

B.风险偏好与企业战略无关

C.风险偏好是企业愿意承担的风险水平

D.风险偏好只考虑风险不考虑收益

答案：C

16.风险监控的主要内容不包括（）

A.风险指标的变化

B.风险应对措施的执行情况

C.新风险的出现

D.风险转移的效果

答案：D

17.以下哪种风险度量方法考虑了风险的尾部特征（）

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

18.企业进行风险管理的最终目标是（）

A.消除所有风险

B.降低风险损失

C.实现企业价值最大化

D.满足监管要求

答案：C

19.以下属于流动性风险的是（）

A.企业无法按时偿还债务

B.市场利率波动导致资产价值下降

C.信用评级下降

D.操作失误导致损失

答案：A

20.风险评估中，风险发生的可能性通常用（）来衡量

A.概率

B.损失金额

C.风险等级

D.风险敞口

答案：A

二、填空题（每题2分，共30分）

1.风险管理的基本流程包括风险识别、风险评估、______、风险监控和风险沟通。

答案：风险应对

2.风险按其来源可以分为外部风险和______。

答案：内部风险

3.信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同约定的义务而导致______遭受损失的可能性。

答案：债权人

4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、______和商品价格风险。

答案：股票价格风险

5.操作风险的成因主要包括人员因素、______、系统缺陷和外部事件。

答案：流程因素

6.风险规避是指通过______风险源，从而避免风险的发生。

答案：回避

7.风险转移的方式主要有______、担保和金融衍生品交易等。

答案：保险

8.企业风险管理体系一般包括风险管理策略、风险理财措施、______和风险管理信息系统。

答案：风险管理组织职能体系

9.风险评估的方法主要有定性评估法和______。

答案：定量评估法

10.流动性风险可以分为______和市场流动性风险。

答案：融资流动性风险

11.风险文化一般由风险管理理念、______和风险管理制度三个层次组成。

答案：风险行为模式

12.巴塞尔协议规定的银行风险主要包括信用风险、市场风险和______。

答案：操作风险

13.在险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的______下，利率、汇