信用风险管理第1章.pptVIP

Page?*Page?*Page?*Page?*Page?*信用是经济发展的基础和润滑剂信用是市场经济运行的基础信用具有外部效应（正负）三、信用的作用04030102信用促进了资金优化配置，提高资金使用效率。加速资金周转，节约流通费用。信用加速了资本积聚和集中。信用是集中资金的有力杠杆。信用制度是社会闲散资金集中到了少数企业中，是企业规模扩大。信用促进了国际贸易的发展和世界市场的形成与扩大消极作用01信用制度加剧了资本主义社会的基本矛盾。02信用制度加剧了资本主义社会生产的无政府状态和生产部门之间发展的不平衡性。03信用制度加剧了资本主义社会固有的生产和消费之间的矛盾，使资本主义危机更加加深和频繁。04信用还会引发货币信用危机。05信用刺激投机。06信用危机(creditcrisis)是指信用过度扩张，引发通货膨胀和经济动荡，进而影响信用体系的信誉，导致其各环节发生崩溃的现象。它既有因银行自身过度增加信用和信用管理不善，个别银行发生支付困难而导致整个金融体系发生危机的情况，也有因经济危机而导致信用危机的情况。当经济危机发生时，大量商品积压，大批企业因资金周转不灵难以偿还债务，导致信用崩溃。12信用危机信用卡被盗刷遇信用危机专家：银行需充分履行提示义务根据规划时间表，2017年，我国将建成集合金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息的统一平台，公民在任何一个领域出现了不良信用记录，有可能导致在其他方面也不能办理相关事务，甚至寸步难行。我国社会信用体系建设终于有了一个时间表，但是北京的郭先生可能高兴不起来，因为他的信用卡被盗刷，央行的征信系统有了一条不良记录，昨天他与银行的官司在北京西城法院开庭。郭先生是怎么上了征信系统的黑名单的呢？郭先生：2013年2月18日，本人去泰国旅游的时候，把民生银行发行的一张白金信用卡遗失，发现遗失的当天，随即给国内民生银行的挂失电话挂失，挂失的时候，银行反馈给我的信息是我确认的最后一笔消费之后，多余的消费当时没有发现。听到银行工作人员说，信用卡虽然丢了，但是没有出现损失，郭先生放下心来。谁知，回国后正式办理挂失手续时，却发现有人从他的卡里刷走了6500多美元。郭先生：这时候发现账户上有5笔共计6579.08美元的额外消费，这是当时在挂失的时候没有发生的，发现这样的消费以后呢，我就在民生银行信用卡中心办理了相应的声明这些消费记录不是本人授权发生的这样一些手续。银行：这几笔交易是在2月16号和2月17号，而我们民生银行作为发卡行实际发款的时间是在2月19号，所以原告在2月18号致电信用卡中心客服的时候，说当时查阅一下是否有这些交易，但是反映不出来的，因为收单行没有发出扣款要求。为什么郭先生2月18日打电话挂失，银行说没有盗刷，后来又说挂失前已被盗刷了呢？银行一方解释说，是因为收单行要求发卡行付款的时间是滞后于消费刷卡时间的。而且期间在银行两次电话核实消费记录时，郭先生手机属于关机状态。010201第二节信用风险信用风险的含义信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融工具价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的可能性。标普：中国房地产信用风险加剧全年房价将跌5%标普预计，房地产业信贷增速放缓和较高库存将在未来几年限制房地产商的增速，尽管基数较高。因全行业增长放缓且利润率受压，中国房地产商的财务杠杆也预计将继续上升。标普信用分析师叶翱行表示：“因为成本上升、房价停滞或下跌以及高端住宅需求逐步下降，大部分开发商的盈利能力可能将在未来几年下降。但是，部分成本控制良好且资产周转较快的开发商将有能力缓解利润率下降。”“我们相信，在目前的市场状况下，企业管理疲弱的小型开发商或未评级开发商的债务违约或受并购而退出市场的情况将增加。”标普报告称，“另一方面，大型开发商的情况亦不较为明朗，特别是土地收购战略激进的开发商。房地产业波动性的运营环境将令开发商的排列变动进一步加剧，而市场将继续成熟以及增长率逐步与中国GDP增幅一致。”信用风险是由两方面的原因造成的。经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns-Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的