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CFETS银行间普惠金融债券指数编制说明.pdfVIP

CFETS银行间普惠金融债券指数编制说明.pdf

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CFETS银行间普惠金融债券指数编制说明

CFETSInterbankInclusiveFinanceBondIndexMethodology

CFETS银行间普惠金融债券指数

CFETSInterbankInclusiveFinanceBondIndex

指数简介

CFETS银行间普惠金融债券指数隶属于CFETS综合指数,主要反映在银行间市场上市交易的各募集

资金用途符合普惠金融国家战略,支持小微企业、三农、乡村振兴、大众创业、万众创新等领域发展债

券的整体价格走势,可用作投资该类债券的业绩比较基准与投资标的。

指数名称

中文名称CFETS银行间普惠金融债券指数

英文名称CFETSInterbankInclusiveFinanceBondIndex

总收益指数代码CFXID01001

样本券筛选规则

发行人政策性银行和商业银行,且为公开市场业务一级交易商

债券类型在银行间市场上市交易的各募集资金用于小微企业、三农、乡村振兴、大众创

业、万众创新等领域发展的政策性金融债和商业银行普通金融债

剩余期限1个月及以上

上市期限无限制

息票类型固定利率、零息、贴现

信用评级政策性银行不受评级限制,商业银行外部主体评级AAA及以上,交易中心隐含

评级AA+及以上

发行方式公开发行

是否含权否

是否提前还本否

2

CFETS银行间普惠金融债券指数

CFETSInterbankInclusiveFinanceBondIndex

银行间市场流通量无限制

币种CNY

调整频率发行人每半年调整一次,样本券每月调整一次

指数计算要素

指数类型净价、全价以及总收益

价格选取优先选取合理的最优双边报价中间价;若无,则取合理的银行间市场加权平均

成交价;再无,则取交易中心估值进行指数计算

权重银行间市场上市流通量占比

利息再投资当月收到的现金投资于活期存款,并在月末最后一个工作日将累积的现金

投资于债券组合中

基准日2020年12月31日

基点100

计算频率每个全国银行间债券市场交易日

发布时间

指数点位每个全国银行间债券市场交易日18:00左右

指数计算公式

总收益指数

计算公式

∑[(++)∗ℎ]

,,,,

=∗−1

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