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衍生品业务风险管理
目录
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2目的和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、衍生品业务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1衍生品的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.2衍生品市场的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3衍生品业务的参与方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
四、衍生品业务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1.1价格波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.1.2市场流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.2.1交易对手方信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.2.2市场参与者信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.4操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.5法律法规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
五、衍生品业务风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1风险量化分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.2风险定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.3风险定价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
六、风险管理策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.1风险规避．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2风险降低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.3风险转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.4风险承受．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
七、风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.1风险监控系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
7.2定期风险报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
7.3风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
八、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
8.1成功案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
8.2失败案例．．．．．．．．．．．．．．．
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