2025年统计学期末考试题库：时间序列分析时间序列数据平滑处理试题.docx

2025年统计学期末考试题库：时间序列分析时间序列数据平滑处理试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不属于时间序列数据的特点？

A.数据具有时间顺序性

B.数据具有周期性

C.数据具有随机性

D.数据具有独立性

2.在时间序列数据中，平稳性是指？

A.时间序列数据的变化趋势

B.时间序列数据的均值和方差在统计意义上不随时间变化

C.时间序列数据的自相关函数随滞后期的增加而逐渐减小

D.时间序列数据的周期性变化

3.对时间序列数据进行指数平滑处理，其目的是？

A.识别时间序列的周期性变化

B.去除时间序列的随机波动

C.提高时间序列的预测精度

D.确定时间序列的长期趋势

4.指数平滑法中，平滑系数α的取值范围为？

A.0α≤1

B.0α1

C.α0

D.α≤1

5.简单指数平滑法中，计算预测值的基本公式为？

A.Y(t+1)=Y(t)+α(Y(t+1)-Y(t))

B.Y(t+1)=αY(t)+(1-α)Y(t+1)

C.Y(t+1)=(1-α)Y(t)+αY(t+1)

D.Y(t+1)=Y(t)-α(Y(t+1)-Y(t))

6.在时间序列分析中，下列哪一项不是影响预测精度的主要因素？

A.数据的平稳性

B.预测方法的选取

C.时间序列数据的波动性

D.数据的完整性

7.时间序列的移动平均法中，下列哪一项不是其优点？

A.可以平滑时间序列的随机波动

B.可以识别时间序列的长期趋势

C.可以对时间序列进行预测

D.预测结果具有很高的准确性

8.移动平均法中，移动平均窗口的大小对预测结果的影响？

A.窗口越大，预测结果越准确

B.窗口越小，预测结果越准确

C.窗口大小对预测结果没有影响

D.窗口大小对预测结果影响不大

9.下列哪一项不是自回归模型的特点？

A.时间序列数据具有自相关性

B.预测值依赖于过去的预测值

C.可以识别时间序列的周期性变化

D.预测精度较高

10.时间序列分析中，自回归模型AR(p)的参数p表示？

A.自回归项的滞后阶数

B.模型的自由度

C.预测值与滞后值之间的相关性

D.模型的阶数

二、判断题（每题2分，共20分）

1.时间序列数据的平稳性是时间序列分析的前提条件。（）

2.指数平滑法是一种非参数的预测方法。（）

3.移动平均法是一种对时间序列数据进行平滑处理的方法。（）

4.时间序列的自回归模型AR(p)中，p值越大，预测精度越高。（）

5.在时间序列分析中，自回归模型可以识别时间序列的周期性变化。（）

6.时间序列分析中，简单指数平滑法是一种对时间序列数据进行平滑处理的方法。（）

7.时间序列数据的波动性对预测结果的影响较小。（）

8.时间序列的移动平均法中，移动平均窗口的大小对预测结果没有影响。（）

9.自回归模型AR(p)中的参数p表示自回归项的滞后阶数。（）

10.时间序列分析中，自回归模型可以去除时间序列的随机波动。（）

四、简答题（每题10分，共30分）

1.简述时间序列数据平稳性的重要性及其在实际应用中的意义。

2.解释指数平滑法中的平滑系数α对预测结果的影响。

3.比较移动平均法和指数平滑法在时间序列分析中的应用区别。

五、计算题（每题20分，共60分）

1.设时间序列数据如下：[15,18,20,22,25,28,30,32,35,38]，使用简单指数平滑法（α=0.2）进行预测，求第11期的预测值。

2.设时间序列数据如下：[100,102,97,98,102,107,110,108,105,110]，使用移动平均法（窗口大小为3）进行预测，求第6期的预测值。

3.设时间序列数据如下：[20,25,30,35,40,45,50,55,60,65]，使用自回归模型AR(2)进行预测，求第11期的预测值。已知模型参数为：ρ1=0.5，ρ2=0.3。

六、论述题（20分）

论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其局限性。

本次试卷答案如下：

一、选择题（每题2分，共20分）

1.D

解析：时间序列数据的特点包括时间顺序性、周期性和随机性，而独立性并不是其特点。

2.B

解析：平稳性是指时间序列数据的均值和方差在统计意义上不随时间变化。

3.C

解析：指数平滑法通过加权平均过去的数据来预测未来值，其主要目的是提高预测精度。

4.A

解析：平滑系数α的取值范围在0到1之间，用于调整过去数据和当前数据对预测值的影响