密度比模型下随机占优指数的统计推断及应用探究.docx

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2025-03-28 发布于上海
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密度比模型下随机占优指数的统计推断及应用探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融与统计学领域，密度比模型和随机占优指数均占据着关键地位，对其展开深入的统计推断和应用研究具有深远的现实意义。

随机占优理论最初由Lehmann提出，后经Hadar和Russell、Hanoch和Levy、Rothschild和Stiglitz等学者不断完善与拓展，成为了金融领域中基于期望效用理论的重要分析工具。该理论能够对随机变量进行排序，进而缩小有效投资组合的范围，为投资者的决策提供有力支持。例如，在投资决策过程中，投资者往往面临众多的投资选择，而随机占优关系可以帮助他们快速筛选出更