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自上而下法该方法主要是从宏观层面对机构的操作风险进行计量。通过估计股票收益、收益及成本等经济变量变化无法由外部宏观因素解释的部分作为机构内部所面临的操作风险。定性的自上而下法定量的自上而下法定量分析自下而上法从微观入手针对各业务进行风险识别与评估，最后将结果汇总计算总风险损失。其优点在于对每个业务风险进行分析时能有效区分不同类型的风险事件，能够诊断出机构操作风险中存在薄弱环节，从而采取有针对性的处理。定性的自下而上法定量的自下而上法定量分析基本指标法标准法高级计量法替代标准法1234操作风险评估与度量亦称为单一指标法，是巴塞尔委员会提供的适用于初阶操作风险评估的方法。基本指标法其中为机构前三年总收入的均值；为固定乘数，通过统计数据巴塞尔委员会发现基本指标法下监管资本应是现行最小值的12%。结合行业因素，目前通常设定在17%-20%的区间内。对金融机构的业务进行了划分，通过机构每个业务条线的总收入乘以适用于该业务的，从而计算该业务的资本需求。总资本要求即为所有业务资本需求的和。具体表示如下：标准法需要特别注意的是这种评估操作风险的方法并不适用于所有金融机构，只要满足一定标准的银行才可以使用。一般标准国际活跃银行标准标准法一级目录二级目录业务公司金融公司金融兼并与收购、证券化、私有化、承销、债务、股本、银团、IPO、配股等市政/政府金融商人银行咨询服务交易和销售销售股权、商品、外汇、固收、融资、信贷、自营头寸、经纪、贷款及回购等做市自营头寸资金业务零售银行业务零售银行业务零售贷款及存款、银行服务、信托及不动产私人银行业务私人贷款及存款、银行服务、信托及不动产、投资咨询银行卡服务商户/商业/公司卡、零售店品牌、零售业务商业银行业务商业银行业务项目融资、不动产、出口融资、贸易融资、保理、汇票、担保等支付和清算外部客户支付和托收、资金转账、清算及结算代理服务托管第三方托管、存托凭证、证券贷出、公司行为公司代理发行和支付代理公司信托资产管理可支配基金管理集合、分散、零售、机构、封闭式、开放式、私募基金非可支配基金管理集合、分散、零售、机构、封闭式、开放式零售经纪零售经纪业务执行指令等全套服务标准法业务线值（%）业务线值（%）公司金融18支付与清算18交易和销售18代理服务15零售银行12资产管理12商业银行15零售经纪12标准法业务线值（%）业务线值（%）公司金融18支付与清算18交易和销售18代理服务15零售银行12资产管理12商业银行15零售经纪12替代标准法替代标准法在标准法的基础上进行了一定的修正，《巴塞尔新资本协议》指出如各国监管当局认为使用替代标准法更为有效时，则允许银行使用这一方法。其相对于标准法修正的地方在于零售银行及商业银行业务条线的总收入使用前三年贷款余额的算数平均，其对应的值再乘以一个尺度因素设置为3.5%。而其余业务条线监管资本既可以使用标准法计算，也可以使用其他业务线总收入的和乘以18%。相较于原本的标准法，由于替代标准法进一步考量了业务线操作风险的披露程度，因此该方法在准确性上要更胜一筹。替代标准法不足方面，标准法与替代标准法共同存在以下问题：①采用业务线的总收入，没有考虑不同机构业务线的对特新，因此针对各机构操作风险的敏感性仍较弱②各业务线间存在关联，使得这种汇总的方式会高估风险资本③不适用于大型国际活跃银行高级计量法为了解决上述方法存在的敏感性不足的问题，巴塞尔委员会提出了高级计量法，是指银行运用一定的定性、定量标准，通过内部操作风险评估系统计算监管资本的方法。高级计量法由于高级计量法赋予了银行在操作风险衡量中更大的灵活性，因此能够使用这一方法的银行除要满足使用标准法的条件外还要满足以下要求：①所采用的风险内部计量系统需与巴塞尔委员会规定的操作风险范围、《巴塞尔新资本协议》规定的损失事件类型一致。②银行应通过计算预期损失及非预期损失的和计算监管资本要求。③所采用的的风险计量系统能够估计影响损失分布尾部形态的主要风险因素。④银行必须通过将操作风险估计结果汇总计算最低监管资本，只有能够向监管当局证实机构所采用的估计系统能够准确、有效的估计各操作风险损失间的相关性，那么方可在计算风险损失时使用其所确定的相关系数。⑤其他要素。第9章操作风险管理本章预览本章对金融机构的操作风险进行讲解。首先介绍了操作风险的概念、特征及成因；其次具体讲解了操作风险的定性及定量度量方法，如关自我评估法、计分卡法、