2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析方法与软件操作试题.docx

2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析方法与软件操作试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

要求：选择每个问题中正确的答案。

1.时间序列分析方法中的平稳时间序列指的是：

A.数据随时间推移呈随机波动

B.数据随时间推移呈线性增长或减少

C.数据随时间推移具有恒定的自协方差函数

D.数据随时间推移呈现周期性变化

2.在时间序列分析中，以下哪个指标用于衡量时间序列的波动性？

A.平均绝对误差

B.均值

C.自相关系数

D.方差

3.时间序列分析中的自回归模型（AR）表示为：

A.ARIMA

B.AR

C.MA

D.ARIMA

4.以下哪个软件是用于时间序列分析的常用工具？

A.SPSS

B.R

C.MATLAB

D.Excel

5.在时间序列分析中，对季节性数据进行处理时，常用的方法有：

A.平滑法

B.滤波法

C.拟合法

D.以上都是

6.时间序列分析中的趋势性可以通过以下哪种方法进行识别？

A.自相关图

B.动态图

C.线性回归

D.以上都是

7.时间序列分析中的白噪声指的是：

A.具有非零均值的时间序列

B.具有恒定方差的时间序列

C.具有随机性的时间序列

D.以上都是

8.在时间序列分析中，以下哪个指标用于衡量时间序列的持续性？

A.自相关系数

B.互相关系数

C.自回归系数

D.互回归系数

9.时间序列分析中的时间滞后指的是：

A.时间序列数据中的时间差

B.时间序列数据中的趋势变化

C.时间序列数据中的季节性变化

D.时间序列数据中的周期性变化

10.在时间序列分析中，以下哪个模型可以同时描述趋势、季节性和随机性？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.以上都是

二、多项选择题

要求：选择每个问题中正确的答案。

1.时间序列分析中常用的模型包括：

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

2.时间序列分析中的平稳时间序列具有以下特点：

A.均值不随时间推移而变化

B.方差不随时间推移而变化

C.自协方差函数不随时间推移而变化

D.随机性随时间推移而变化

3.时间序列分析中的自回归模型（AR）可以用于：

A.预测未来值

B.分析时间序列数据的趋势性

C.分析时间序列数据的季节性

D.分析时间序列数据的随机性

4.时间序列分析中的移动平均模型（MA）可以用于：

A.预测未来值

B.分析时间序列数据的趋势性

C.分析时间序列数据的季节性

D.分析时间序列数据的随机性

5.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）可以用于：

A.预测未来值

B.分析时间序列数据的趋势性

C.分析时间序列数据的季节性

D.分析时间序列数据的随机性

三、判断题

要求：判断每个陈述的正确性。

1.时间序列分析中，平稳时间序列的均值、方差和自协方差函数均随时间推移而变化。（）

2.时间序列分析中的自回归模型（AR）可以用来预测未来值，但不能分析时间序列数据的趋势性。（）

3.时间序列分析中的移动平均模型（MA）可以用来分析时间序列数据的趋势性，但不能预测未来值。（）

4.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）可以同时分析时间序列数据的趋势性、季节性和随机性。（）

5.时间序列分析中的自回归积分移动平均模型（ARIMA）可以用来预测未来值，但不能分析时间序列数据的趋势性。（）

四、简答题

要求：简要回答以下问题。

1.简述时间序列分析中平稳时间序列的定义及其特点。

2.解释时间序列分析中的自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）的区别。

3.描述时间序列分析中季节性调整的目的和方法。

五、计算题

要求：根据给定的时间序列数据，完成以下计算。

1.已知时间序列数据如下：

100,102,105,107,110,112,115,117,120,122

请计算该时间序列数据的均值、方差和标准差。

2.给定时间序列数据如下：

10,12,8,15,9,14,11,13,10,12

请计算该时间序列数据的自相关系数（ρ）。

六、论述题

要求：论述以下问题。

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其局限性。

本次试卷答案如下：

一、单项选择题

1.C.数据随时间推移具有恒定的自协方差函数

解析：平稳时间序列的定义是时间序列的统计特性不随时间变化，其中自协方差函数是衡量时间序列在任意两个时刻的协方差与时间间隔的关系，对于平稳时间序