初级银行从业资格考试(风险管理)2017上半年真题.pdf

初级资考试()

初级银行从业资格考试(风险管理)2017上半年真题

(该部分共129题)

1.[单选题]下列各项中，属于商业银行存款的是（）。

A)透支

B)应解汇款

C)票据融资

D)从非金融机构买入返售资产

答案:B

解析:商业银行存贷比的各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款

、保险公司存放、2009年1月1目前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款

等。

2.[单选题]非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（）。

A)借款人

B)保险人

C)承保人

D)第三方

答案:D

解析:风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给第三方

。

3.[单选题]我国首次进行资产证券化试点是在（）年。

A)2005

B)2006

C)2012

D)2016

答案:A

解析:2005年我国进行资产证券化首次试点后，曾于2006年至2008年以四大资产管理公司等为主体试行过不良资产证券

化。2008年国际金融危机爆发后资产证券化业务暂停、后于2012年重启，2016年4月19日发布的《不良贷款资产支持证

券信息披露指引(试行)》则再度拉开了不良资产证券化的序幕。

4.[单选题]银行应保持负债来源的（）。

A)集中性与多样性

B)分散性与单一性

C)集中性与单一性

D)分散性与多样性

答案:D

解析:银行应保持负债来源的分散性与多样性。银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及

地理位置上保持适度的分散性。风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融

工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度。

5.[单选题]金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是（）。

A)信用风险

B)操作风险

C)市场风险

D)国家风险

1/25

初级资考试()

答案:C

解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

6.[单选题]关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是（）。

A)在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B)市场价值是指在评估基准日，通过Ih愿交易资产所获得的资产的未来价值

C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D)在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

答案:B

解析:市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预

期价值。

7.[单选题]交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A)名义价值

B)实际价值

C)公允价值

D)市场价值

答案:C

解析:国际会计准则委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。与市场价值相比．公允

价值的定义更广、更概括。

8.[单选题]若投资者把100万元人民币投资到股票市场．假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益

率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A)40．5％

B)30．5％

C)20．5％

D)10．5％

答案:D

解析:在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。即将不确定性收

益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。1年后投资股票市场的预期收益

率E(R)=0．05×0．40+0．10×0．30+0．20×0．20+0．25×0．10-0．10×0．10=0．105．即1年后投资股票市场的预

期收益率为10．5％。

9.[单选题]系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A)微观经济

B)宏观经济