培训课件：商业银行经营管理.pptVIP

六、我国商业银行资产负债管理的发展历程纵观我国银行的实践，信贷资金管理体制的演变过程，也就是资产负债管理在我国银行业的发展过程：（一）统存统贷的管理体制（1953—1958）（二）存贷下放、计划包干、差额管理、统一调动的体制（1959——1961）（三）高度集中统一和分工负责相结合的体制（1962——1978）统一计划、分级管理、存贷挂钩、差额包干的体制（1979——1983）统一计划、划分资金、实贷实存、相互融通的管理体制（1984——1993）总量控制、比例管理、分类指导、市场融通（1994——1997）计划指导、自求平衡、比例管理、间接调控（1998年1月1日起）八、我国商业银行资产负债比例管理的指标体系总量管理类指标（2个）即存贷款比例和拆借资金比例，其管理目标是防止超负荷经营和消除经营中已有的超负荷现象。流动性管理类指标（3个）即资产流动性比例、备付金比例和中长期放款比例，其管理目标是使流动资产保持在正常最低限量以上，提高资产流动性，避免短存长贷，满足支付需求.金融服务类中间业务与表外业务的关系两类业务的性质不完全相同风险程度不同受金融监管部门的管理程度不同我国商业银行中间业务的现状01无论在发展规模、业务范围、业务品种和业务收入上都相差甚远。首先，中间业务发展地区结构不平衡。其次，中间业务品种不均衡。主要局限在结算性服务和管理性服务上，咨询性服务、表外业务开展得较少或基本不存在03已把大力发展中间业务作为其转轨时期的战略重点，各行以服务类的中间业务为基础，以代收代付业务为切入点，积极发展其他类型的中间业务02三、中外商业银行中间业务的现状国外商业银行中间业务从目前来看，国外商业银行不仅服务类中间业务品种多、规模大，而且，表外业务发展迅速，完全可以根据客户的需要“量体裁衣”，适时地、有针对性地开展多种类型的表外业务适应客户多样化的金融服务需要防范金融风险规避资本管制金融理论的发展和新技术的推动国外商业银行表外业务发展的原因在政府的主导下创造商业银行开展表外业务的市场化条件商业银行应科学而合理地确定开展各项表外业务的路径选择商业银行要从总体上努力提高开展表外业务的综合能力四、我国拓展表外业务的策略利率、汇率风险清算风险法规风陷信用风险流动性风险经营风险五、商业银行表外业务的风险管理表外业务的风险种类表外业务的风险防范01担保和类似的或有负债：对票据承兑、信用证业务要坚持真实的商品交易原则，杜绝融资性套取银行信用行为；加强对被担保客户的信用分析和评估，客户的准入必须坚持信用等级优良标准，杜绝信用劣级客户进入；按风险定价；完善反担保措施；完善授权授信制度；健全表外业务操作规程及制度，加强内部稽核力度02承诺业务：采用浮动利率；对信用等级较低客户可拒绝融资承诺或要求提供贷款担保；银行在贷款承诺及包销票据发行便利协议签订后，要安排一部分流动性较强的资产，以备向借款人融资或包销票据发行便利中剩余的票据；贷款承诺中银行可要求客户提供补偿性余额。衍生金融工具业务：银行高级管理层要重视表外业务的风险管理；制订完善的交易制度；对客户现货市场的套期保值，其交易价格的确定必须保证银行除手续费之外不追求任何额外利润；运用风险管理模型，确定衍生金融工具的风险价值；第五，建立完善的信息传导机制。思考题金融服务类业务与表外业务包括有哪些内容？它们之间有何区别？比较中外商业银行中间业务发展的差异所在。我国商业银行表外业务发展滞后的原因有哪些？试举例说明利率互换的交易原理。流动性管理的含义、目标和原则1流动性需求预测的内容和方法2满足流动性需求的措施3银行头寸的匡算与调度4第七讲商业银行流动性管理重点掌握问题一、流动性管理的含义商业银行的流动性管理就是商业银行通过合理调度资金（头寸），一方面保证其具有应付客户提存、偿还借款、满足必要贷款需求等支付能力，另一方面又不致形成资金的闲置，尽可能使其流动性缺口保持最小而进行的经营管理活动。适度控制存量适时调节流量既不能将其流动性保持得过低，也不能保持得过高，过低会招致流动性风险，过高则会与其盈利性目标发生冲突。商业银行流动性管理的目标就是要在保持适度流动性的基础上，实现其盈利最大化的根本目标。0102二、流动性管理的目标流动性管理是商业银行扩大业务、增强实力和提高经营效益的重要手段。流动性管理是商业银行降低经营风险、维护和提高其信誉的保证。0102流动性管理的重要性STEP1STEP2STEP3STEP4短期流动性需求的预测：主要是指由季节性因素引起的对商业银行