基于R语言的配对交易策略统计方法及实证研究.docx

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2025-04-07 发布于上海
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基于R语言的配对交易策略统计方法及实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的快速发展与不断成熟，金融工具日益丰富，市场参与者类型逐渐多样化，投资者对投资策略的需求也愈发多元化。传统的投资策略已难以满足投资者在复杂多变的市场环境中实现资产保值增值的需求，在此背景下，量化投资策略应运而生并迅速发展。量化投资通过运用数学和统计学方法，借助计算机技术对大量历史数据进行分析和建模，从而构建出投资策略，旨在提高投资决策的科学性和准确性，降低人为因素的干扰。

配对交易策略作为量化投资领域中的一种市场中性策略，在近几十年间受到了广泛的关注和应用。该策略最早可追溯到20世纪80年代，