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国金证券-量化信用策略:利率策略组合修复到何处?.pdf

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一、组合策略收益跟踪

本周模拟组合收益显著回升,利率风格策略修复力度反超信用风格。利率风格组合中,二级超长型、城投超长型策略

组合收益较高,为0.88%、0.87%;信用风格组合中,二级超长型、城投超长型策略收益同样不小,为0.83%、0.81%。

分重仓券种看,二级资本债重仓策略收益涨幅靠前。信用风格存单重仓组合周度收益均值升至0.38%,环比涨幅达到

14bp,但连续两周落后于对应利率风格组合;城投重仓组合周度收益均值上行至0

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