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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（风险管理策略）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：考生在下列各题的四个选项中，选择一个最符合题意的答案。

1.风险管理策略的核心目的是什么？

A.降低风险发生的概率

B.降低风险可能造成的损失

C.提高风险收益比

D.以上都是

2.以下哪项不是风险管理的三个阶段？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险预测

3.以下哪项不属于风险管理的原则？

A.风险分散原则

B.风险对冲原则

C.风险规避原则

D.风险控制原则

4.以下哪项不是企业风险管理中的非财务风险？

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.信用风险

5.风险管理中的VaR值是指什么？

A.最大可能损失

B.最大可能收益

C.风险价值

D.风险敞口

6.以下哪项不是风险管理的目标？

A.保障企业资产安全

B.提高企业盈利能力

C.提高企业竞争力

D.提高员工福利待遇

7.以下哪项不是风险管理的工具？

A.风险矩阵

B.风险登记表

C.风险评估模型

D.风险控制方案

8.以下哪项不是风险管理的流程？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

9.以下哪项不是风险管理的职责？

A.制定风险管理策略

B.监督风险控制措施

C.定期进行风险评估

D.向董事会汇报风险状况

10.以下哪项不是风险管理的挑战？

A.风险识别困难

B.风险评估不准确

C.风险控制措施执行不力

D.以上都是

二、判断题

要求：考生在下列各题中，判断正误，正确的在括号内写“√”，错误的写“×”。

1.风险管理是一种主动管理，旨在降低风险发生的概率和损失程度。（）

2.风险管理中的VaR值越小，风险越小。（）

3.风险管理只关注企业内部风险，不考虑外部风险。（）

4.风险管理中的风险矩阵可以用于风险评估。（）

5.风险管理中的非财务风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。（）

6.风险管理中的风险评估模型可以预测风险发生的概率和损失程度。（）

7.风险管理中的风险控制措施主要包括风险分散、风险对冲和风险规避。（）

8.风险管理中的风险报告应包括风险识别、风险评估和风险控制措施等内容。（）

9.风险管理中的风险管理人员应具备风险管理知识、技能和经验。（）

10.风险管理中的风险挑战主要包括风险识别困难、风险评估不准确和风险控制措施执行不力。（）

四、简答题

要求：考生根据所学知识，简要回答下列问题。

1.简述风险管理的三个阶段及其主要内容。

2.解释风险管理的非财务风险，并举例说明。

3.阐述风险管理的工具在风险管理过程中的作用。

五、论述题

要求：考生结合所学知识，论述风险管理的原则及其在实际应用中的重要性。

1.论述风险分散原则在风险管理中的重要性。

六、案例分析题

要求：考生根据以下案例，分析并回答问题。

案例：某公司是一家跨国企业，近年来，公司在全球范围内的业务迅速扩张，但同时也面临着诸多风险，如汇率风险、政治风险、法律风险等。请分析该公司在风险管理方面可能采取的措施，并说明这些措施的具体实施方法。

本次试卷答案如下：

一、选择题

1.B.降低风险可能造成的损失

解析：风险管理策略的核心目的是通过降低风险可能造成的损失，从而保护企业的资产和利益。

2.D.风险预测

解析：风险管理的三个阶段是风险识别、风险评估和风险控制，风险预测不属于这三个阶段。

3.D.风险控制原则

解析：风险管理的原则包括风险分散、风险对冲、风险规避等，风险控制原则是风险管理的实施手段，而非原则本身。

4.D.信用风险

解析：非财务风险是指与企业日常运营无关的风险，如政治风险、法律风险等，信用风险属于财务风险。

5.C.风险价值

解析：VaR（ValueatRisk）是指在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间内可能发生的最大损失。

6.D.提高员工福利待遇

解析：风险管理的目标是保障企业资产安全、提高企业盈利能力和竞争力，提高员工福利待遇不属于风险管理目标。

7.D.风险控制方案

解析：风险管理工具包括风险矩阵、风险登记表、风险评估模型等，风险控制方案是风险管理工具的具体应用。

8.D.风险报告

解析：风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告，风险报告是流程的最后一个环节。

9.D.向董事会汇报风险状况

解析：风险管理的职责包括制定风险管理策略、监督风险控制措施、定期进行风险评估和向董事会汇报风险状况。

10.D.以