《计量经济学》课程教学大纲.docx

《计量经济学》课程大纲

课程编码：1908342112

课程名称：计量经济学

英文名称：Econometrics

课程类型：□通识教育课程□学科基础教育课程?专业教育课程

课程性质：?必修□方向□选修

总学时数：64学时（授课48学时，实践16学时）总学分数：4

先修课程：概率论；数理统计；微观经济学；宏观经济学；高等数学；线性代数适用专业：经济统计学

开课学期：第四学期

开课学院/部(室/所/其他)：数学与统计学院

课程地位与作用

本课程是经济统计学专业学生开设的专业教育必修课程。在本专业课程体系中，计量经济学与微观经济学、宏观经济学并列三大核心课程之一，在社会经济统计分析中起着重要的作用。统计学、经济学理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，这三门学科者的结合就构成了计量经济学。本课程的学习需要具备统计学、经济学和数学相应学科的基础知识，先修课程为微观经济学、宏观经济学、高等数学、线性代数、概率论、数理统计。本课程是社会和经济统计学内各分支学科进行理论分析与定量研究必不可少的工具。通过本课程的学习，学生能够具备运用计量经济学模型解释和分

析实际社会经济问题的能力，为学生进一步学习高级计量经济学理论及实际问题的处理打下坚实的基础。

课程目标

通过本课程的理论教学（课内实践教学），实现下列目标：

学习经典线性单方程计量经济学模型的基本理论和方法；

理解和领会经典单方程计量经济学模型构建和分析问题的实质；

掌握计量经济学模型的设定、估计、检验等核心内容；

具备一般的运用计量经济学模型的知识，运用经典线性多元回归模型和二值选择模型的估计和

检验理论分析社会经济现象的数量关系的能力。

课程目标支撑毕业要求

课程目标

毕业要求1

毕业要求2

毕业要求3

毕业要求4

毕业要求5

毕业要求6

毕业要求7

毕业要求8

目标1

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目标2

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目标3

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目标4

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课程教学内容与基本要求

第一讲导论（支撑课程目标1）参考课时：2学时

教学目标：了解计量经济学的学科性质和发展；了解计量经济学的基本概念和计量经济学模型的基本形式；了解相关的数据基础和软件；掌握经济数据的特点和类型。

教学内容：计量经济学的学科性质和发展；计量经济学模型的基本形式；经济数据的类型。

学习重点：计量经济学模型的基本形式；经济数据的类型。

学习难点：计量经济学模型的概念和基本形式第二讲一元线性回归（支撑课程目标2、3）参考课时：8学时

教学目标：掌握一元线性回归模型的构建及其估计和应用。

教学内容：一元线性回归模型；OLS估计量的推导；平方和分解公式；拟合优度指标；一元线性回归模型的应用。

学习重点：一元线性回归模型的构建和估计；拟合优度指标的含义及解释。

学习难点：一元线性模型的估计。

第三讲多元线性回归（支撑课程目标2、3、4）参考课时：12学时

教学目标：掌握二元和多元线性回归模型的构建及其估计，理解OLS估计量的小样本性质，能够对多元线性回归模型进行相应的统计学检验。

教学内容：多元线性回归模型的构建；OLS估计量的推导；拟合优度指标；古典线性回归模型的假定；OLS估计量的小样本性质；t检验；F检验；模型的预测。

学习重点：多元线性回归模型的构建和估计；古典线性回归模型的假定；t检验；F检验学习难点：OLS估计量的小样本性质。

第四讲大样本OLS（支撑课程目标1）参考课时：6学时

教学目标：掌握大样本OLS的性质，理解大样本统计推断的理论基础。

教学内容：大数定律和中心极限定理。

学习重点：统计量的大样本性质；大样本OLS的假定。

学习难点：大样本统计推断。

第五讲异方差（支撑课程目标2、4）参考课时：4学时

教学目标：掌握异方差的后果、检验以及处理方法。

教学内容：掌握异方差的后果；异方差的检验方法；异方差的处理方法。

学习重点：异方差检验以及处理方法。学习难点：异方差检验以及处理方法。第六讲自相关（支撑课程目标2、4）参考课时：4学时

教学目标：掌握自相关的后果、检验以及处理方法。

教学内容：掌握自相关的后果；自相关的检验方法；自相关的处理方法。

学习重点：自相关检验以及处理方法。学习难点：自相关检验以及处理方法。

第七讲模型设定与数据问题（支撑课程目标2）参考课时：4学时

教学目标：掌握计量经济学模型设定中变量的选择及模型设定方法，掌握多重共线性及虚拟变量的使用。

教学内容：遗漏变量；无关变量；建模策略；变量选择；模型函数关系确定；多重共线性；虚拟变量；结构变动检验；缺失数据。

学习重点：建模策略；变量选择；多重共线性；虚拟变量；缺失数据。

学习难点：变量选择；虚拟变量。

第八讲工具