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风险管理银行从业资格知识点检测试卷含答案

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、根据死亡率模型，假设某3期辛迪加贷款，从第1至第3每

的边际死亡率依次为0.17%.0.60%.0.60%,则3的累计死亡率为()o

A、0.7%

B、1.36%

C、2.32%

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。计算累计死亡率，需先计算出每的存活率(SR):

SRH-MMR(边际死亡率),则n的累计死亡率：CMRn=1-

SR1XSR2X-XSRn=1-(1-0.17%)X(1-0.60%)X(1-0.60%)^1.36%0

2、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A、市场价值

B、名义价值

C、市值重估

【参考答案】：B

【解析】：名义价值是指金融资产根据市里成本所反映的账面价值。在

市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价

值一般不具有实质性意义。

3、采用基本指标法的商力银行所持有的操作风险资本应等干()

A、前5中各总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

B、前3中各正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

C、前3中各总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

【参考答案】：B

【解析】：Co

4、在操作风险经济资本计量的方法中，（）

的原理是.将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线

规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类

产品线的资本.即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A、高级计量法

B、标准法

C、内部评级法

【参考答案】：B

【解析】：题干所述正是标准法的主要内家，简单说就是：按标准把业

务划分为八类产品线计算风险资本。

5、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估

经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐

级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）。

A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上

地评估

B、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节

C、上级的问题通常包含在下级出现的问题中

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co本题考查的是操作风险评估原则的理解。实践表明,

操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。因此,

要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口

前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

6、商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包

括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成

本。

A、业外包

B、连续营业方案

C、应急方案

【参考答案】：C

【解析】：对于关键业，还要考虑应急方案，包括外部替代方的可行

怛以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。

7、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业都要建立控制措

施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。

A、外部控制环境

B、内部控制措施

C、监督、评价与纠正

【参考答案】：B

【解析】：答案为Co内部控制措施是商业银行日常工作的一个重要部分,

每个业都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控

8、利率互换发生的前提是