计量经济学第六章经典联立方程计量经济学模型：理论与方法.pdfVIP

第六章经典联立方程计量经济学模型：理论与方法

一、内容提要

联立方程计量经济学模型是相对于单一方程模型提出的，旨在在讨论多个经济变量

相互影响的错综复杂的运行规律，或者说讨论多个内牛.变量被联立决定的问题。

本章学习内容的一个重点是关于联立方程计量经济学模型区别于单方程模型的若干基

本概念，包括内生变量、外生变量、前定变量的概念；结构式模型、简化式模型的概念；随

机方程、恒等方程的概念：行为方程、技术方程、制度方程、统计方程、定义方程、平衡方

程等相关概念。

本章学习的另一个重点是联立模型的识别问题。需掌握模型识别的基本概念、模型识

别的类型（不可识别、恰好识别、过渡识别）、模型的结构式识别条件、模型的简化式识别

条件以及实际应用中的经验识别方法。

本章学习的第三个重点是联立模型的估计问题。首先明确联立模型估计时会遇到的三

个方面的问题。一是随机解释变量问题，即模型中的某些解释变量也能是与随机扰动项相关

的随机解释变显；二是损失变最信息的问题，即以单方程方法估计模型时会损失其他方程变

量所提供的信息；三是损失方程之间的相关性信息问题，即以单方程方法估计模型时会损失

不同方程随机扰动项间的相关性方面的一些信息。其次，需要掌握联立模型两大类估计方法

中的主要估计方法，如单方程估计方法中的狭义工具变量法I（V）、间接最小二乘法I（LS）、

二阶段最小二乘法2（SLS）,系统估计方法中的三阶段最小二乘法3（SLS）等。

本章学习中不容忽视的还有联立方程计量经济学模型估计方法的比较，以及联立方程模

型的检验问题。前者需要考察大样本估计量特性与小样本估计量的特性；后者包括拟合效果

检验、预测性检验、方程旬误差传递检验等方面的内容.

二、典型例题分析

1、如果我们将“供给”匕与“需求”匕写成如下的联立方程的形式:

X=aY++.

l2

K=aY+PZ+u

22222

其中，ZZ2为外生变量。

n

（1）若q=0或%=0,解释为什么存在匕的简化式？若%。0、%=0,写出L

的简化式。

2（）若四工0、%工0,且四工。？，求匕的简化式。这时，打有简化式吗？

3（）在“供给•需求”的模型中，四工%的条件有可能满足吗？请解释。

解答：

（1）若%=）（,则由第1个方程得：匕=44+%，这就是一个匕的简化式；

若。2=。，则由第2个方程得：r,=/7z+«,这也是一个匕的简化式。

222

若名工0、。2二°，则将X二为22+或代入第1个方程得：

/7Z+〃2=a禺+仇Z]+%

22

整理得：匕=2iz,-4乙+”二5

%a%

}

2（）由第二个方程得：

Y=（Y-fiZ-u）/a

212222

代入第一个方程得：

aa

K=i（X\一分2Z2-%）2+—4+―

整理得

这就是匕的简化式八%也有简化式，