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金融行业风险预警与投资组合优化方案

TOC\o1-2\h\u11896第1章引言 3

14071.1研究背景与意义 3

302461.2研究内容与方法 3

10071.3研究结构安排 4

14475第2章金融行业风险概述 4

187522.1风险类型与特征 4

292362.2风险识别与评估 5

292012.3风险防范与控制 5

7805第3章风险预警方法与模型 5

1583.1风险预警方法概述 5

86383.2风险预警指标体系构建 6

119683.3风险预警模型及其应用 6

8647第4章投资组合优化理论 6

309724.1投资组合理论概述 7

100334.2投资组合优化模型 7

294484.2.1均值方差模型 7

302924.2.2均值绝对偏差模型 7

146974.2.3资本资产定价模型 7

176414.3投资组合优化方法 7

125734.3.1马科维茨优化方法 7

229324.3.2蒙特卡洛模拟法 7

34344.3.3遗传算法 8

19693第5章股票市场风险预警与投资组合优化 8

54455.1股票市场风险特征分析 8

81405.1.1风险类型与来源 8

115135.1.2风险特征指标 8

145535.2股票市场风险预警 8

35695.2.1风险预警方法 8

111845.2.2风险预警体系构建 8

96775.3股票投资组合优化策略 8

322835.3.1投资组合构建 8

79815.3.2风险收益优化 8

10755.3.3投资组合调整与再平衡 9

271005.3.4投资组合优化实证分析 9

29282第6章债券市场风险预警与投资组合优化 9

13396.1债券市场风险特征分析 9

319026.1.1利率风险 9

100156.1.2信用风险 9

215886.1.3流动性风险 9

272596.1.4汇率风险 9

89276.2债券市场风险预警 9

196056.2.1预警指标构建 9

195846.2.2预警模型建立 9

134556.2.3预警信号监测 9

266606.3债券投资组合优化策略 9

247146.3.1多元化投资 10

313796.3.2风险分散 10

114516.3.3优化资产配置 10

142496.3.4策略调整与再平衡 10

3097第7章外汇市场风险预警与投资组合优化 10

252947.1外汇市场风险特征分析 10

19387.1.1市场风险 10

286227.1.2信用风险 10

327527.1.3操作风险 10

204077.1.4法律合规风险 10

40477.2外汇市场风险预警 10

290377.2.1风险预警指标体系 10

57157.2.2风险预警模型 11

317597.2.3风险预警实施与监控 11

308497.3外汇投资组合优化策略 11

146987.3.1资产配置优化 11

221167.3.2投资策略优化 11

64057.3.3风险管理优化 11

67637.3.4投资组合调整与再平衡 11

14476第8章金融衍生品市场风险预警与投资组合优化 11

155218.1金融衍生品市场风险特征分析 11

11938.1.1产品特性与风险因素 11

83628.1.2市场风险来源与传导机制 11

239478.1.3风险度量方法 11

278228.2金融衍生品市场风险预警 12

175718.2.1预警指标体系构建 12

267768.2.2预警模型与方法 12

13868.2.3预警系统的实施与评估 12

123738.3金融衍生品投资组合优化策略 12

64378.3.1投资组合构建 12

63858.3.2优化方法 12

179268.3.3风险控制策略 12

265718.3.4投资组合优化实证分析 12

15390第9章大宗商品市场风险预警与投资组合优化 13

133649.1大宗商品市场风险特征分析 13

181609.1.1市场波动性 13

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