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《金融工程》--教学大纲.docx

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教学大纲

(一)教学目标与学习要求

金融工程是理论与实践并重的学科,本书可以作为金融工程或者金融衍生工具的授课教材。

编者建议教学总体目标为:以具备良好职业道德,建立社会责任感、树立正确的价值观和服务国家经济发展战略为价值引领,以自主学习、专业创新、服务社会作为能力培养方向,以金融工程核心理论、技术和思维方式作为知识学习重点。具体可细分为价值目标,知识目标和能力目标:

1.价值目标:树立社会主义核心价值观;具有正确的人生观、价值观和世界观;具备从事金融工程工作的良好职业道德;具有强烈的社会责任感;具备服务国家经济发展战略意识。

2.知识目标:掌握衍生产品的基本特点、交易机制和风险管理特征;掌握金融工程的定价原理及其在衍生产品估值中的应用;掌握如何结合无套利原理为衍生产品设计套利策略;掌握不同衍生产品的套期保值策略的设计原则;掌握金融工程结构化创新的技术与方法。

3.能力目标:具备可持续自主学习能力,能够自主学习国内外专业前沿研究成果;具备通过创新或者设计金融产品解决实际金融问题的专业能力;具备使用金融工程技术服务实体企业风险管理的社会服务能力;具备在金融市场中理性地进行交易策略设计和实施的市场实践能力。

若作为金融衍生工具的教材,可以在一定程度上弱化金融工程定价原理掌握的要求,侧重金融衍生工具市场机制、创新思维、交易策略设计、套期保值应用、实体企业风险管理应用等方面的内容,提升市场认知要求和应用实践能力。

(二)预修课程

本书以概率论与数理统计为主要数学理论基础,需要学生具备股票、债券、外汇、利息理论等基本金融市场的知识,因此建议学生在此之前学习概率论与数理统计、金融市场学或者固定收益证券等课程。如果希望自主完成期权定价模型的理论推导,并能够灵活应用金融工程的数值方法,即掌握第13-15章,以及第17章的全部内容,还需要随机过程或者随机分析的相关知识,以及对于编程软件Matlab的掌握。当然缺乏这些知识不影响了解第14-16章期权定价模型和期权套期保值的应用内容,可以忽略第17章的内容。

(三)教学方法

本书对于期货、期权和互换讲解了细致的市场机制,对于产品应用配备了丰富的案例,这些内容有些学生可以通过自学掌握,有些可以通过课堂研讨提升学生的主动学习能力。同时本书也配备了通俗易懂的Mooc课程,教师可以根据课程进度需要,有选择地对于部分知识点采取线上线下混合教学的方式提升学生主观能动性,提高课堂效率。本书设置的实验都配备了详细的网络实验指导手册,实验不需要安装任何编程软件,通过excel软件或者网页操作就可以完成,对于每个实验任务配备了实验方法的文字介绍和指导视频,教师可以根据学生情况选择部分实验和部分实验中的个别实验任务指导学生完成。

因此为体现课程理论与实践并重的特色,可以采取理论讲授、案例教学、案例研讨、实验教学、线上线下混合教学的教学方法。同时对于不同章节对学生学习提出不同的学习要求,对应选择客观测验、纸质作业或者小组实验报告等方式进行教学过程评价。对于学有余力的读者,还可以通过延展阅读和本书数字资源进行拓展学习。

(四)教学计划

一般金融衍生工具为2学分或者3学分,而金融工程则2-4学分不等,可以根据课程学分不同,对不同章节进行讲授时间调整和内容侧重,下表给出了不同课程不同学分下的教学计划参考。

金融衍生工具

金融工程

2学分

3学分

2学分

3学分

4学分

第一章金融工程引论

第二章金融衍生产品市场发展

√*

第三章远期合约简介

3.1远期合约简介

3.2远期利率协议

3.3远期外汇协议

3.4中国远期市场的发展

第四章期货市场简介

4.1期货合约简介

4.2期货的交易机制

√*

4.3利率期货

4.4远期与期货的区别与联系

第五章金融工程定价原理

第六章远期和期货的定价

6.1已知现金收益资产的远期和期货定价

6.2已知收益率资产的远期和期货定价

6.3远期和期货定价的其他问题

第七章远期与期货的应用

7.1远期和期货的套利策略

√*

7.2远期与期货的套期保值策略

7.3远期和期货在企业运营中的应用

√*

第八章互换的定价与应用

8.1互换简介

8.2互换的定价

8.3互换的应用

√*

第九章期权市场简介

9.1期权产品简介

9.2期权产品的创

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