计量经济学课件：第六章 自相关性.pdfVIP

第六章自相关性

本章教学要求：本章是违反古典假定状况下线性回归描写的参数估的乂一

问题。通过本章的学习应达到：把握自相关的基本概念，产生自相关的背景；自

相关消失对模型影响的后果；诊断自相关存在的方法和修正自相关的方法。能够

运用本章的学问独立解决模型中的自相关问题。经过第四、五、六章的学习，要

求自行选择一个实际经济问题，建立模型，并推断和解决一L述可能存在的问题。

第一节自相关性的概念

一、一个例子

讨论中国城镇居民消费函数，其中选取了两个变,城镇家庭商品性支出现（

价）和城镇家庭可支配收入（现价），分别记为CSJTZC和CSJTSR,时间从1978

年到1997年，n=2（k但为了剔除物价的影响，分别对CSJT7c和USJTSR除以

物价用（CPI表示），这里CPI为城镇居民消费物价指数（以1990年为100%）,

经过扣除价格因素以后，记

即如下表

回归以后得到的残差为

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:10/27/04Time:09:9

Sample:19781997

Includedobservations:20

r

VariableCoefficientStd.Errot-StatisticProb.

C-10.69278.8079-1.116690.2061

X0.925510.016057.60880.0000

R-squared0.994605Meandependentvar99.41

AdjustedR-squared0.99405S.D.deoendentvar2124.467

S.E.ofregression160.247Akaikeinfocriterion1.08692

Sumsquaredresid462671.9Schwarzcriterion1.18649

Loglikelihood-128.8692F-statistic18.207

Durbin-Watsonstat1.20807Prob(F-statistic)0.000000

二、什么是自相关性

在引出自相关性的概念之前，依据建立中国城镇居民储蓄函数，经用最小二

乘法估出参数后，得到残差序列，由此画出残差图（残差序列自身的关系），

从图形上看存在4对3的线性关系，残差的这种现象说明白什么？

下面给出序列自相关的定义。

1、假如模型中的随机误差项盯，满意以下关系式

则随机误差项孙之间存在自相关性。

2、一阶线性自相关q在。）w优，w$中，假如$贝!!

并且〃,与〃”之间为线性关系，即〃，其中%满意古典假定，即

E与（）=0,石与（2）=b，E£（£）=0,/ws，3VI。将〃，与3的这种线性关系称为一

阶线性自相关（或一阶线性自回归），简称一阶自相关或（一阶自回归）。

3、一阶线性自回归的数学性质。

设一元线性模型为

并且，u=pu_+£