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中观景气度数据库和定量模型应用：中观景气度高频跟踪及运用.docxVIP

中观景气度数据库和定量模型应用：中观景气度高频跟踪及运用.docx

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    内容目录

    模型预测结果 3

    中观景气度周频跟踪 4

    上游板块中观景气度跟踪 4

    中游板块中观景气度跟踪 7

    下游板块中观景气度跟踪 9

    金融房建板块中观景气度跟踪 12

    支持服务板块中观景气度跟踪 13

    风险提示 15

    图表目录

    图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较差 3

    图2：结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业 3

    图3：上游板块中观景气度周度跟踪 5

    图4：上游板块中观景气度周度全跟踪 7

    图5：中游板块中观景气度周度跟踪 8

    图6：中游板块中观景气度周度全跟踪 8

    图7：下游板块中观景气度周度跟踪 10

    图8：下游板块中观景气度周度全跟踪 12

    图9：金融房建中观景气度周度跟踪 13

    图10：金融房建板块中观景气度周度全跟踪 13

    图11：支持服务板块中观景气度周度跟踪 14

    图12：支持服务板块中观景气度周度全跟踪 15

    模型预测结果

    图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较

    差

    2.1

    1.9

    1.7

    1.5

    1.3

    1.1

    持仓最优前三行业

    第1

    第1个周日构建的组合第3个周日构建的组合

    第5个周日构建的组合

    第2个周日构建的组合

    第4个周日构建的组合

    1.8

    1.6

    1.4

    1.2

    1

    持仓最优前五行业

    0.9

    2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

    持仓最优前七行业第

    持仓最优前七行业

    第1个周日构建的组合

    第3个周日构建的组合

    第5个周日构建的组合

    第2个周日构建的组合

    第4个周日构建的组合

    1.7

    1.6

    1.5

    1.4

    1.3

    1.2

    1.1

    1

    0.9

    2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

    0.8

    第1

    第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

    持仓最优前九行业

    持仓最优前九行业

    第3个周日构建的组合

    第1个周日构建的组合

    第5个周日构建的组合

    第2个周日构建的组合第4个周日构建的组合

    1.5

    1.4

    1.3

    1.2

    1.1

    1

    0.9

    2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

    1.5

    1.4

    持仓最优前十三行业

    1.5

    第1个周日构建的组合第

    第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

    持仓最优前十五行业

    第2个周日构建的组合

    第1个周日构建的组合

    第3个周日构建的组合

    第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

    1.3

    1.3

    1.2

    1.2

    1.1

    1.1

    1 1

    0.9

    2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

    0.9

    2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

    ，；超额累积收益率计算方式为(??+组合收益率)??/(??+万得全??收益率)??

    结合中观景气度数据库和定量模型，我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。

    重视摩托车及其他、汽车服务、物流、电力、房地产开发、自动化设备、航空机场、工程机械、通用设备、铁路公路、家居用品、汽车零部件、乘用车、房地产服务、消费电子等申万二级行业。

    图2：结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业

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    结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业

    2025/3/23

    2025/3/30

    摩托车及其他物流

    工程机械

    摩托车及其他汽车服务

    物流

    自动化设备

    电力

    航运港口

    房地产开发

    房地产服务

    自动化设备

    房地产开发

    航空机场

    铁路公路汽车服务

    乘用车

    工程机械通用设备

    铁路公路

    通用设备

    家居用品

    贸易Ⅱ

    工程咨询服务Ⅱ

    专业连锁Ⅱ其他电子Ⅱ

    汽车零部件乘用车

    房地产服务

    消费电子

    ，

    资料来源：中观景气度周频跟踪

    资料来源：

    本报告将展示月度及周度变动最大及最小的指标，共计4个指标。

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