中观景气度数据库和定量模型应用：中观景气度高频跟踪及运用.docxVIP

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2025-04-12 发布于北京
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中观景气度数据库和定量模型应用：中观景气度高频跟踪及运用.docx

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内容目录

模型预测结果 3

中观景气度周频跟踪 4

上游板块中观景气度跟踪 4

中游板块中观景气度跟踪 7

下游板块中观景气度跟踪 9

金融房建板块中观景气度跟踪 12

支持服务板块中观景气度跟踪 13

风险提示 15

图表目录

图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较差 3

图2：结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业 3

图3：上游板块中观景气度周度跟踪 5

图4：上游板块中观景气度周度全跟踪 7

图5：中游板块中观景气度周度跟踪 8

图6：中游板块中观景气度周度全跟踪 8

图7：下游板块中观景气度周度跟踪 10

图8：下游板块中观景气度周度全跟踪 12

图9：金融房建中观景气度周度跟踪 13

图10：金融房建板块中观景气度周度全跟踪 13

图11：支持服务板块中观景气度周度跟踪 14

图12：支持服务板块中观景气度周度全跟踪 15

模型预测结果

图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较

差

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

持仓最优前三行业

第1

第1个周日构建的组合第3个周日构建的组合

第5个周日构建的组合

第2个周日构建的组合

第4个周日构建的组合

1.8

1.6

1.4

1.2

持仓最优前五行业

0.9

2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

持仓最优前七行业第

持仓最优前七行业

第1个周日构建的组合

第3个周日构建的组合

第5个周日构建的组合

第2个周日构建的组合

第4个周日构建的组合

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

0.9

2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

0.8

第1

第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

持仓最优前九行业

第3个周日构建的组合

第1个周日构建的组合

第5个周日构建的组合

第2个周日构建的组合第4个周日构建的组合

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

0.9

2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

1.5

1.4

持仓最优前十三行业

1.5

第1个周日构建的组合第

第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

持仓最优前十五行业

第2个周日构建的组合

第1个周日构建的组合

第3个周日构建的组合

第4个周日构建的组合第5个周日构建的组合

1.3

1.2

1.1

1 1

0.9

2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

0.9

2021/05 2021/12 2022/07 2023/02 2023/09 2024/04 2024/11

，；超额累积收益率计算方式为(??+组合收益率)??/(??+万得全??收益率)??

结合中观景气度数据库和定量模型，我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。

重视摩托车及其他、汽车服务、物流、电力、房地产开发、自动化设备、航空机场、工程机械、通用设备、铁路公路、家居用品、汽车零部件、乘用车、房地产服务、消费电子等申万二级行业。

图2：结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业

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结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业

2025/3/23

2025/3/30

摩托车及其他物流

工程机械

摩托车及其他汽车服务

物流

自动化设备

电力

航运港口

房地产开发

房地产服务

自动化设备

房地产开发

航空机场

铁路公路汽车服务

乘用车

工程机械通用设备

铁路公路

通用设备

家居用品

贸易Ⅱ

工程咨询服务Ⅱ

专业连锁Ⅱ其他电子Ⅱ

汽车零部件乘用车

房地产服务

消费电子

，

资料来源：中观景气度周频跟踪

资料来源：

本报告将展示月度及周度变动最大及最小的指标，共计4个指标。

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