2025年统计学专业期末考试题库：时间序列分析方法与金融市场预测试题.docxVIP

2025年统计学专业期末考试题库：时间序列分析方法与金融市场预测试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不是时间序列分析中的平稳时间序列？

A.自相关系数

B.线性趋势

C.季节性波动

D.随机游走

2.时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数表示为：

A.p

B.q

C.p+q

D.p*q

3.下列哪一项不是时间序列分析中的自相关函数（ACF）？

A.相关系数

B.延迟

C.自相关系数

D.自回归系数

4.下列哪一项不是时间序列分析中的偏自相关函数（PACF）？

A.相关系数

B.延迟

C.偏自相关系数

D.自回归系数

5.下列哪一项不是时间序列分析中的移动平均模型（MA）？

A.自回归项

B.移动平均项

C.自回归系数

D.移动平均系数

6.下列哪一项不是时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）？

A.自回归项

B.移动平均项

C.自回归系数

D.自回归移动平均系数

7.下列哪一项不是时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA）？

A.自回归项

B.移动平均项

C.自回归系数

D.积分项

8.下列哪一项不是时间序列分析中的季节性分解？

A.季节性波动

B.趋势

C.平稳性

D.随机游走

9.下列哪一项不是时间序列分析中的季节性指数？

A.季节性波动

B.趋势

C.平稳性

D.季节性指数

10.下列哪一项不是时间序列分析中的季节性分解模型？

A.季节性波动

B.趋势

C.平稳性

D.季节性分解模型

二、填空题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，平稳时间序列的特点是__________。

2.时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数表示为__________。

3.时间序列分析中，自相关函数（ACF）的延迟表示为__________。

4.时间序列分析中，偏自相关函数（PACF）的延迟表示为__________。

5.时间序列分析中，移动平均模型（MA）的移动平均项表示为__________。

6.时间序列分析中，自回归移动平均模型（ARMA）的阶数表示为__________。

7.时间序列分析中，自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的阶数表示为__________。

8.时间序列分析中，季节性分解包括__________、__________、__________。

9.时间序列分析中，季节性指数表示为__________。

10.时间序列分析中，季节性分解模型包括__________、__________、__________。

三、简答题（每题5分，共25分）

1.简述时间序列分析的基本步骤。

2.简述自回归模型（AR）的特点。

3.简述移动平均模型（MA）的特点。

4.简述自回归移动平均模型（ARMA）的特点。

5.简述自回归积分滑动平均模型（ARIMA）的特点。

四、论述题（每题10分，共20分）

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其重要性。

要求：阐述时间序列分析方法在金融市场预测中的应用，包括股票价格、利率、汇率等方面的预测；分析时间序列分析方法在金融市场预测中的优势与局限性；讨论如何结合其他金融分析方法提高预测的准确性。

五、计算题（每题10分，共20分）

1.已知某股票价格的时间序列数据如下（单位：元）：100,102,101,103,105,107,110,112,115,118。请根据这些数据，建立AR(1)模型，并预测未来三天的股票价格。

要求：计算AR(1)模型的参数；利用模型预测未来三天的股票价格。

六、应用题（每题10分，共20分）

1.某城市居民消费水平的时间序列数据如下（单位：元）：1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900。请根据这些数据，进行季节性分解，并分析季节性因素对居民消费水平的影响。

要求：计算季节性指数；分析季节性因素对居民消费水平的影响；讨论如何根据季节性因素调整消费策略。

本次试卷答案如下：

一、选择题（每题2分，共20分）

1.D

解析：随机游走是指时间序列的未来值完全由随机因素决定，没有任何可预测的模式，因此不属于平稳时间序列的特点。

2.A

解析：自回归模型（AR）的阶数表示为p，即自回归项的个数。

3.D

解析：自相关系数是描述时间序列自身在不同时间点上的相关程度，因此自相关系数是ACF。

4.C

解析：偏自相关系数是描述时间序列在去除其他滞后项影响后的自相关程度，因此偏自相关系数是PACF。

5.B

解析：