2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷五十七.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷五十七

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与工具

要求：选择正确的答案。

1.以下哪一项不属于金融衍生品？

A.期货合约

B.股票

C.期权

D.远期合约

2.在金融市场中，以下哪一项通常被用来衡量市场的流动性和风险？

A.利率

B.价格波动

C.流通量

D.交易量

3.以下哪一项不是影响股票价格的因素？

A.公司盈利

B.市场情绪

C.经济增长

D.政治因素

4.在货币市场中，以下哪一项是短期资金市场？

A.长期债券市场

B.银行间市场

C.股票市场

D.证券市场

5.以下哪一项不是债券的风险？

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.价格风险

6.以下哪一项不是金融市场的功能？

A.价格发现

B.分散风险

C.资金配置

D.提供就业

7.以下哪一项不是金融衍生品的分类？

A.期权

B.期货

C.基金

D.票据

8.在金融市场中，以下哪一项不是影响外汇价格的因素？

A.利率差异

B.政治稳定性

C.经济增长

D.通货膨胀率

9.以下哪一项不是金融市场的参与者？

A.政府机构

B.银行

C.企业

D.保险公司

10.以下哪一项不是金融市场的监管机构？

A.美国证券交易委员会

B.美国联邦储备银行

C.英国金融服务管理局

D.中国证监会

二、金融风险管理

要求：选择正确的答案。

1.以下哪一项不是金融风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.运营风险

2.以下哪一项不是风险管理的步骤？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险规避

3.以下哪一项不是市场风险的管理工具？

A.期权

B.远期合约

C.股票

D.债券

4.以下哪一项不是信用风险的管理工具？

A.信用衍生品

B.信用评分

C.信用担保

D.信用保险

5.以下哪一项不是流动性风险的管理工具？

A.流动性覆盖率

B.信用风险

C.市场风险

D.运营风险

6.以下哪一项不是运营风险的管理工具？

A.内部控制

B.风险评估

C.风险控制

D.风险规避

7.以下哪一项不是风险管理的重要性？

A.降低风险

B.提高盈利

C.增强竞争力

D.保障合规

8.以下哪一项不是风险管理的原则？

A.全面性

B.动态性

C.实用性

D.适应性

9.以下哪一项不是风险管理的方法？

A.风险评估

B.风险控制

C.风险规避

D.风险转移

10.以下哪一项不是风险管理的目标？

A.降低风险

B.保障合规

C.提高盈利

D.增强竞争力

四、投资组合管理

要求：根据所给信息，选择最合适的答案。

11.投资组合中，以下哪种资产通常被认为具有负相关性，可以在一定程度上降低投资组合的总风险？

A.同一行业的股票

B.不同行业的股票

C.同一公司的债券和股票

D.同一公司的债务和权益

12.在投资组合管理中，以下哪种方法用于确定投资组合中各资产的比例？

A.蒙特卡洛模拟

B.资产配置策略

C.投资组合优化

D.风险调整后的收益分析

13.以下哪种投资策略旨在通过分散投资来降低风险？

A.加权平均策略

B.策略性资产配置

C.现金管理等权投资

D.市场加权投资

14.投资组合管理中，以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

A.投资组合的夏普比率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的Beta值

D.投资组合的Beta系数

15.以下哪种方法用于评估投资组合的表现？

A.投资组合的跟踪误差

B.投资组合的波动性

C.投资组合的Alpha值

D.投资组合的Beta值

16.投资组合管理中，以下哪种策略旨在通过增加高风险资产的权重来提高预期收益？

A.负载因子策略

B.资产配置