2025年CFA特许金融分析师考试金融风险管理技术与应用模拟试题集.docx

2025年CFA特许金融分析师考试金融风险管理技术与应用模拟试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融风险管理基本理论

要求：本部分主要考查考生对金融风险管理基本理论的掌握程度，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等方面。

1.风险管理的四个基本步骤是什么？

A.风险识别、风险评估、风险控制、风险监测

B.风险监测、风险控制、风险识别、风险评估

C.风险控制、风险监测、风险识别、风险评估

D.风险监测、风险评估、风险控制、风险识别

2.以下哪个不属于金融风险？

A.利率风险

B.市场风险

C.操作风险

D.政治风险

3.以下哪种风险是可以通过保险手段进行规避的？

A.利率风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

4.风险矩阵图中的风险等级分为几个等级？

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

5.风险敞口是指什么？

A.风险敞口是指风险暴露的程度

B.风险敞口是指风险发生的概率

C.风险敞口是指风险损失的大小

D.风险敞口是指风险发生的时机

6.风险管理中的VaR值是指什么？

A.最大可能损失

B.最小可能损失

C.平均损失

D.预期损失

7.以下哪种风险属于系统性风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

8.风险管理的目的是什么？

A.降低风险损失

B.防止风险发生

C.识别风险

D.监测风险

9.以下哪种风险属于非系统性风险？

A.利率风险

B.市场风险

C.信用风险

D.通货膨胀风险

10.风险管理中的风险偏好是指什么？

A.风险承受能力

B.风险规避程度

C.风险承受意愿

D.风险识别能力

二、金融风险管理方法与技术

要求：本部分主要考查考生对金融风险管理方法与技术的掌握程度，包括风险度量、风险对冲、风险转移等方面。

1.以下哪种方法可以用来度量市场风险？

A.VaR值

B.CVaR值

C.累计收益法

D.风险敞口法

2.以下哪种风险对冲工具可以用来规避汇率风险？

A.外汇远期合约

B.外汇期权

C.外汇掉期

D.外汇期货

3.以下哪种风险对冲工具可以用来规避利率风险？

A.利率期货

B.利率期权

C.利率掉期

D.利率远期合约

4.以下哪种风险对冲工具可以用来规避信用风险？

A.信用违约互换

B.信用保证保险

C.信用证

D.信用担保

5.以下哪种风险对冲工具可以用来规避操作风险？

A.风险分散

B.风险控制

C.风险转移

D.风险规避

6.以下哪种风险对冲工具可以用来规避市场风险？

A.股票指数期货

B.股票指数期权

C.股票指数掉期

D.股票指数远期合约

7.以下哪种风险对冲工具可以用来规避流动性风险？

A.资产证券化

B.信用证

C.融资租赁

D.货币互换

8.以下哪种风险对冲工具可以用来规避通货膨胀风险？

A.货币市场基金

B.固定收益债券

C.股票

D.黄金

9.以下哪种风险对冲工具可以用来规避政治风险？

A.政治风险保险

B.政治风险担保

C.政治风险互换

D.政治风险债券

10.以下哪种风险对冲工具可以用来规避法律风险？

A.法律风险保险

B.法律风险担保

C.法律风险互换

D.法律风险债券

四、信用风险管理

要求：本部分主要考查考生对信用风险管理的理解，包括信用风险识别、评估、监测和控制等方面的知识。

1.信用风险的主要来源有哪些？

A.信用风险主要来源于借款人的还款能力

B.信用风险主要来源于借款人的还款意愿

C.信用风险主要来源于借款人的还款时间和还款金额

D.信用风险主要来源于借款人的还款能力和还款意愿

2.信用评分模型常用的方法有哪些？

A.线性回归模型

B.决策树模型

C.逻辑回归模型

D.以上都是

3.信用风险预警系统的主要功能是什么？

A.及时发现潜在信用风险

B.预测信用风险的发展趋势

C.评估信用风险的程度

D.以上都是

4.信用风险控制措施中，以下哪项不属于内部措施？

A.严格的信用审批流程

B.建立完善的信用评级体系

C.加强贷后管理

D.外部信用评级机构的评估

5.信用风险监测的主要方法有哪些？

A.日常监控

B.定期评估

C.事件驱动监控

D.以上都是

6.信用风险管理的最终目的是什么？

A.减少信用损失

B.防止信用风险事件发生

C.保障金融机构的稳定运行

D.以上都是

五、市场风险管理

要求：本部分主要考查考生对市场风险管理的理解和应用，包括市场风险识别、度量、控制等方面的知识。

1.市场风险的主要类型有哪些？

A.利率风险