随机过程引论.pptx

随机过程引论;随机过程研究的对象是随时间而变化的随机现象。

例：热噪声电压

假如我们对某电子元件两端的热噪声电压作一次“长时间”观察测量，得到如图中所示的一条电压－时间函数。;族中得每一个函数称为这个随机过程得样本函数。;定义2：设 ，如果对于每一个 ，都有一个随机变量与它相对应，则称随机变量族 为随机过程。;通常称 为随机相位正弦波。;;(1)如果一个随机过程 对于任意的 都是连续型随机变量，则称此随机过程为连续型随机过程；若对任意的 是离散型随机变量，称此随机过程为离散型随机过程。 ;第二节

随机过程得统计描述;;10;科尔莫戈罗夫定理:有限维分布函数族完全决定了随机过程得统计特性。;;;;;;;第三节

几类重要过程;;;例子:随时间推移迟早会重复出现得事件

自电子管阴极发射得电子到达阳极

意外事故或意外差错得发生

要求服务得顾客到达服务站;;定理定义1与定义2就是等价得;故;即得方程得解为:;得初始条件;;例:某种产品有3个存货,求这些存货维持不了一天得概率。如果货物得销售构成如下:;证: