2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（历年）真题解析.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（历年）真题解析

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一、金融风险管理概述

要求：考察学生对金融风险管理基础理论的掌握，包括风险管理的概念、目标、原则以及风险管理流程。

1.金融风险管理的目标是什么？

A.防止风险发生

B.减少风险损失

C.增加风险收益

D.以上都是

2.以下哪个选项不是金融风险管理的原则？

A.全面性

B.实用性

C.动态性

D.权衡性

3.金融风险管理的流程包括哪些阶段？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

E.以上都是

4.金融风险管理中，以下哪种方法属于定性分析方法？

A.蒙特卡洛模拟

B.脚本分析

C.灰色关联分析

D.专家调查法

5.金融风险管理中的VaR值是什么意思？

A.最大损失价值

B.价值在风险下

C.最大风险价值

D.风险价值

6.金融风险管理中的敏感度分析是指什么？

A.分析单一风险因素对整个风险组合的影响

B.分析多个风险因素对整个风险组合的影响

C.分析风险组合中某一风险因素的影响

D.分析风险组合中所有风险因素的影响

7.金融风险管理中的压力测试是指什么？

A.对风险承受能力的测试

B.对风险敞口大小的测试

C.对风险损失程度的测试

D.以上都是

8.金融风险管理中的风险矩阵是什么？

A.一种风险管理工具，用于识别和评估风险

B.一种风险管理工具，用于量化风险

C.一种风险管理工具，用于控制风险

D.以上都是

9.金融风险管理中的关键风险指标（KRI）是指什么？

A.用来衡量风险管理的有效性

B.用来衡量风险管理中的风险暴露

C.用来衡量风险管理中的风险收益

D.以上都是

10.金融风险管理中的风险偏好是什么？

A.对风险容忍程度的描述

B.对风险收益的追求

C.对风险控制的要求

D.以上都是

二、市场风险

要求：考察学生对市场风险概念、类型、计量和管理的掌握。

1.以下哪种金融资产价格波动属于市场风险？

A.股票价格波动

B.债券收益率波动

C.汇率波动

D.以上都是

2.以下哪个指标用于衡量市场风险？

A.风险价值（VaR）

B.信用风险敞口

C.违约风险暴露

D.操作风险损失

3.以下哪种市场风险计量方法属于敏感性分析？

A.VaR分析

B.蒙特卡洛模拟

C.回归分析

D.敏感性分析

4.以下哪个指标用于衡量市场风险的极端损失？

A.90%置信水平下的VaR

B.95%置信水平下的VaR

C.99%置信水平下的VaR

D.99.9%置信水平下的VaR

5.以下哪种市场风险计量方法属于压力测试？

A.VaR分析

B.蒙特卡洛模拟

C.回归分析

D.压力测试

6.以下哪个指标用于衡量市场风险敞口？

A.VaR

B.最大损失价值

C.信用风险敞口

D.违约风险暴露

7.以下哪种市场风险管理方法属于风险控制？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.以上都是

8.以下哪个市场风险管理方法属于风险对冲？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险对冲

9.以下哪种市场风险管理方法属于风险承受？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险承受

10.以下哪种市场风险管理方法属于风险补偿？

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

四、信用风险

要求：考察学生对信用风险的概念、类型、计量和管理方法的掌握。

4.信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务而导致的风险，以下哪种情况属于信用风险？

A.债券价格波动

B.股票价格波动

C.债务人违约

D.汇率波动

5.信用风险管理的核心目标是？

A.减少违约损失

B.降低违约概率

C.提高信用评级

D.以上都是

6.信用风险敞口是指？

A.风险暴露在某一特定信用风险上的金额

B.风险暴露在所有信用风险上的金额

C.风险