2025年CFA特许金融分析师考试核心知识点模拟试题.docx

2025年CFA特许金融分析师考试核心知识点模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融经济学

要求：本部分测试学生对金融经济学基础知识的掌握程度，包括利率、汇率、投资组合理论、资本资产定价模型等。

1.假设某国长期国债的利率为5%，该国的通货膨胀率为2%，那么该国债的实际利率是多少？

2.投资者持有以下两种资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果投资者将资产A和资产B按照50%的比例组合，那么组合资产的标准差是多少？

3.根据资本资产定价模型（CAPM），如果某资产的β系数为1.5，无风险利率为3%，市场预期收益率为8%，那么该资产的预期收益率是多少？

4.假设某国的名义利率为6%，通货膨胀率为3%，那么该国的实际利率是多少？

5.投资者持有以下两种资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为20%；资产B的预期收益率为9%，标准差为15%。如果投资者将资产A和资产B按照30%的比例组合，那么组合资产的预期收益率是多少？

6.根据利率平价理论，如果一个国家的利率高于另一个国家，那么该国家的货币将如何变动？

7.投资者持有以下两种资产，资产A的预期收益率为8%，标准差为10%；资产B的预期收益率为6%，标准差为5%。如果投资者将资产A和资产B按照60%的比例组合，那么组合资产的标准差是多少？

8.假设某国的名义利率为4%，通货膨胀率为1%，那么该国的实际利率是多少？

9.投资者持有以下两种资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。如果投资者将资产A和资产B按照70%的比例组合，那么组合资产的预期收益率是多少？

10.根据利率平价理论，如果一个国家的利率低于另一个国家，那么该国家的货币将如何变动？

二、财务报表分析

要求：本部分测试学生对财务报表分析基础知识的掌握程度，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

1.以下哪项不是资产负债表中的资产？

A.应收账款

B.长期投资

C.应付账款

D.预收账款

2.以下哪项不是利润表中的收入？

A.销售收入

B.营业外收入

C.营业外支出

D.费用

3.以下哪项不是现金流量表中的现金流量？

A.经营活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.筹资活动产生的现金流量

D.非经常性损益

4.以下哪项不是资产负债表中的负债？

A.应付账款

B.长期借款

C.股东权益

D.预收账款

5.以下哪项不是利润表中的费用？

A.销售费用

B.管理费用

C.财务费用

D.营业外支出

6.以下哪项不是现金流量表中的现金流量？

A.经营活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.筹资活动产生的现金流量

D.非经常性损益

7.以下哪项不是资产负债表中的资产？

A.应收账款

B.长期投资

C.应付账款

D.预收账款

8.以下哪项不是利润表中的收入？

A.销售收入

B.营业外收入

C.营业外支出

D.费用

9.以下哪项不是现金流量表中的现金流量？

A.经营活动产生的现金流量

B.投资活动产生的现金流量

C.筹资活动产生的现金流量

D.非经常性损益

10.以下哪项不是资产负债表中的负债？

A.应付账款

B.长期借款

C.股东权益

D.预收账款

四、金融市场与机构

要求：本部分测试学生对金融市场与机构基础知识的掌握程度，包括金融市场的类型、金融机构的功能和角色等。

1.以下哪个金融市场不是货币市场？

A.同业拆借市场

B.股票市场

C.国债市场

D.外汇市场

2.以下哪个金融机构不属于存款机构？

A.银行

B.保险公司

C.投资基金

D.证券公司

3.以下哪个金融市场不属于资本市场？

A.股票市场

B.债券市场

C.期货市场

D.外汇市场

4.以下哪个金融机构主要提供贷款服务？

A.保险公司

B.投资基金

C.银行

D.证券公司

5.以下哪个金融市场是投资者进行长期投资的主要场所？

A.货币市场

B.资本市场

C.外汇市场

D.商品市场

6.以下哪个金融机构的主要业务是管理客户资产？

A.银行

B.保险公司

C.投资基金

D.证券公司

7.以下哪个金融市场是交易股票和债券的地方？

A.货币市场

B.资本市场

C.外汇市场

D.商品市场

8.以下哪个金融机构的主要业务是提供保险产品？

A.银行

B.保险公司

C.投资基金

D.证券公司

9.以下哪个金融市场是交易期货和期权等衍生品的场所？

A.货币市场

B.资本市场

C.外汇市场

D.期货市场