2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（十五）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险管理专业试卷（十五）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：选择下列各题最符合题意的答案。

1.下列哪项不属于金融市场的功能？

A.价格发现

B.风险分散

C.信用创造

D.价值储存

2.下列哪个指标不是衡量信用风险的方法？

A.违约率

B.贷款损失准备金

C.信用评级

D.风险价值（VaR）

3.下列哪个不是金融衍生品的基本类型？

A.期权

B.期货

C.远期合约

D.普通股票

4.下列哪个不是金融风险管理的基本原则？

A.全面性

B.预防性

C.经济性

D.可持续性

5.下列哪个不是金融风险管理的主要方法？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险自留

6.下列哪个不是金融风险管理的工具？

A.风险敞口

B.风险敞口限额

C.风险敞口报告

D.风险敞口评估

7.下列哪个不是金融风险管理的目标？

A.保障资产安全

B.维护经营稳定

C.提高盈利能力

D.优化资源配置

8.下列哪个不是金融风险管理的流程？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

9.下列哪个不是金融风险管理的组织架构？

A.风险管理部门

B.风险管理团队

C.风险管理顾问

D.风险管理委员会

10.下列哪个不是金融风险管理的信息系统？

A.风险敞口管理系统

B.风险评估系统

C.风险控制系统

D.风险报告系统

二、判断题

要求：判断下列各题的正误，正确的写“√”，错误的写“×”。

1.金融市场的风险与收益成正比。（）

2.信用风险是指债务人违约导致的风险。（）

3.金融衍生品的风险比传统金融工具的风险小。（）

4.金融风险管理的主要目标是降低风险。（）

5.风险敞口限额是风险控制的一种方法。（）

6.风险管理团队负责风险识别、评估和控制。（）

7.风险报告是金融风险管理的重要环节。（）

8.金融风险管理的组织架构与公司规模无关。（）

9.金融风险管理的信息系统应具备实时性、准确性、完整性。（）

10.金融风险管理的目标是实现风险与收益的平衡。（）

四、简答题

要求：简要回答下列问题。

1.简述金融市场的功能及其对经济发展的作用。

2.解释什么是信用风险，并列举常见的信用风险类型。

3.描述金融衍生品的基本特征及其在风险管理中的作用。

五、论述题

要求：结合实际案例，论述金融风险管理在金融机构中的重要性。

1.结合当前金融市场环境，分析我国金融机构面临的主要风险类型及其成因。

六、案例分析题

要求：阅读以下案例，回答提出的问题。

案例：某银行在开展业务过程中，发现某企业存在较大的信用风险。请根据以下信息，分析该企业的信用风险，并提出相应的风险管理建议。

1.该企业成立时间较短，注册资本金1000万元，主要从事制造业。

2.该企业财务状况不稳定，近两年亏损严重。

3.该企业负债较高，资产负债率超过70%。

4.该企业主要客户集中度较高，对单一客户的依赖性强。

5.该企业主要供应商集中度较高，对单一供应商的依赖性强。

问题：

（1）分析该企业的信用风险。

（2）针对该企业的信用风险，提出相应的风险管理建议。

本次试卷答案如下：

一、选择题

1.C.信用创造

解析：金融市场的功能包括价格发现、风险分散、信用创造和价值储存。信用创造是银行等金融机构通过贷款等方式创造货币的过程，不属于金融市场的功能。

2.B.贷款损失准备金

解析：衡量信用风险的方法包括违约率、信用评级和风险价值（VaR），而贷款损失准备金是用于覆盖贷款可能发生的损失，不是衡量信用风险的方法。

3.D.普通股票

解析：金融衍生品的基本类型包括期权、期货和远期合约，普通股票属于基础金融工具，不属于衍生品。

4.D.可持续性

解析：金融风险管理的基本原则包括全面性、预防性、经济性和可持续性，可持续性强调风险管理应考虑长期影响。

5.D.风险自留

解析：金融风险管理的主要方法包括风险分散、风险转移、风险规避和风险自留，风险自留是指企业自己承担风险。

6.A.风险敞口

解析：金融风险管理的工具包括风险敞口、风险敞口限额、风险敞口报告和风险敞口评估，风险敞口是指企业面临的风险规模。

7.D.优化资源配置

解析：金融风险管理的目标是保障资产安全、维护经营稳定、提高盈利能力和优化资源配置，其中优化资源配置是最终目标之一。

8.D.风险报告

解析：金融风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险控制和风险报告，风险报告是流程的最后一步。

9.D.风险管理委员会

解析：金融风险管理的组织架构包括风险管理委员