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计量经济学（庞浩）第二版第十一章练习题及参考解答

11.1考虑以下凯恩斯收入决定模型：

其中，C=消费支出，1=投资指出，Y=收入，G=政府支出。和匕_1是前定变量。

（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的恰（好或过度）。

2（）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。

练习题11.1参考解答：

由模型的构造型，M=3,K=2o下面只对构造型模型中的第一个方程和第二个方程判断

其识别性。

首先，用阶条件判断。

第一个方程，叫=2人=0伙］为K-K=2—0=2ni—1=2—1=1

A

所以该方程有可能为过度识别。

第二个方程，?,因为

所以该方程有可能恰好识别。

第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。

其次，用秩条件判断，写出构造型方程组的参数矩阵

对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得

由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的

矩阵的秩为2,则说明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可

判断第二个方程为恰好识别。

2（）根据上述判断的结果，第一个方程可用两段最小二乘法估计参数第二个方程可

用间接最小二乘法估计参数。

11.2考虑如卜结果:

OLS:川=0.276+0.258/：+0.046/：.+4.959匕R?=0.924

2

OLS:P=2.693+0.2324-0.544尤+0.247#+0.064.17,R=0.982

ttttf-1

TSLS:《1

=0.272+0.257,+0.046a+4.966匕R=0.920

cIi-ItI

2

TSLS:A=2.686+0.2330-0.544元+0.2461/,+0.064MlR=0.981

rtilI-i

其中。：、，、此和人分别是收益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化所（有百

分率变化，均相对于上一年而言），而匕代表未填补的职位空缺率相（对于职工总人数的百

分率

试根据上述资料对“由于OLS和TSLS结果基本一样，故TSLS是无意义的。这

一说法加以评论。

练习题H.2参考解答：

从两种方法估计的结果看，尽管系数的估计值非常接近，但不能说用TSLS方法估计得

到的估计值无意义。原因是用TSLS方法能保证参数的估计是一致的，而用OLS方法估计

得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致。因此，从这个意义上说，运用TSLS方法得到

的参数估计值可靠、可信，

11.3考虑如下的货币供求模型：

货币需求：M：=0o+0Y+鱼+03匕+1%

货币供给：M：=4+%匕+u2l

其中，M=货币，Y=收入，R=利率，P=价格，2r为误差项；丫、R和P是前定变量