2025年大学统计学期末考试题库——统计软件在时间序列分析中的应用试题.docx

2025年大学统计学期末考试题库——统计软件在时间序列分析中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项不是时间序列分析中常用的平稳性检验方法？

A.自相关函数（ACF）检验

B.假设检验

C.平稳性检验

D.假设检验

2.时间序列分析的目的是什么？

A.预测未来值

B.描述历史数据

C.分析数据之间的关系

D.以上都是

3.在时间序列分析中，以下哪项不是自回归模型中的参数？

A.拉格朗日乘数

B.模型系数

C.自相关系数

D.随机误差项

4.以下哪个统计软件在时间序列分析中较为常用？

A.SPSS

B.R

C.Python

D.以上都是

5.在时间序列分析中，以下哪个指标用于衡量数据的波动性？

A.均值

B.标准差

C.方差

D.频率

6.以下哪个统计软件在时间序列分析中可以绘制自相关图（ACF）？

A.SPSS

B.R

C.Python

D.以上都是

7.在时间序列分析中，以下哪个模型适用于非平稳时间序列？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.以上都是

8.以下哪个统计软件在时间序列分析中可以绘制偏自相关图（PACF）？

A.SPSS

B.R

C.Python

D.以上都是

9.在时间序列分析中，以下哪个指标用于衡量数据的趋势性？

A.均值

B.标准差

C.方差

D.趋势系数

10.以下哪个统计软件在时间序列分析中可以绘制自回归移动平均模型（ARMA）参数图？

A.SPSS

B.R

C.Python

D.以上都是

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，以下哪些是平稳时间序列的特征？

A.均值不变

B.方差不变

C.自相关系数不变

D.偏自相关系数不变

2.以下哪些是时间序列分析中的常用模型？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

3.以下哪些是时间序列分析中常用的平稳性检验方法？

A.自相关函数（ACF）检验

B.偏自相关函数（PACF）检验

C.假设检验

D.平稳性检验

4.以下哪些是时间序列分析中的常用指标？

A.均值

B.标准差

C.方差

D.频率

5.以下哪些是时间序列分析中的常用统计软件？

A.SPSS

B.R

C.Python

D.Excel

6.以下哪些是时间序列分析中的常用趋势性指标？

A.均值

B.标准差

C.方差

D.趋势系数

7.以下哪些是时间序列分析中的常用周期性指标？

A.均值

B.标准差

C.方差

D.周期性系数

8.以下哪些是时间序列分析中的常用相关性指标？

A.相关系数

B.自相关系数

C.偏自相关系数

D.联合概率密度函数

9.以下哪些是时间序列分析中的常用预测方法？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

10.以下哪些是时间序列分析中的常用分析方法？

A.自相关分析

B.偏自相关分析

C.平稳性检验

D.模型选择与估计

四、判断题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，如果数据的均值、方差和自相关系数都不随时间变化，则称该时间序列为平稳时间序列。（）

2.在时间序列分析中，自回归模型（AR）只考虑过去值对当前值的影响，而移动平均模型（MA）只考虑过去值对当前值的影响。（）

3.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）是自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）的结合，可以同时考虑过去值对当前值的影响和当前值对过去值的影响。（）

4.在时间序列分析中，如果数据呈现出明显的季节性波动，那么使用季节性自回归移动平均模型（SARMA）进行预测会比使用ARMA模型更准确。（）

5.时间序列分析中的自相关图（ACF）和偏自相关图（PACF）可以帮助我们选择合适的模型参数，但在实际应用中，这些图表并不是必要的。（）

6.时间序列分析中的模型选择和参数估计通常是通过最小化残差平方和（RSS）来进行的。（）

7.在时间序列分析中，如果数据呈现出明显的趋势，那么可以使用差分方法将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。（）

8.时间序列分析中的自回归模型（AR）可以用来预测未来值，而移动平均模型（MA）则不能。（）

9.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）可以用来分析时间序列数据中的周期性成分。（）

10.在时间序