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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理理论）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：测试学生对金融市场与金融工具的理解，包括各类金融市场的特征、金融工具的运作机制及其在风险管理中的应用。

1.下列关于金融市场的说法，正确的是：

A.金融市场是交易金融资产的地方，不包括股票市场。

B.金融市场分为货币市场和资本市场。

C.金融市场的交易对象仅限于货币。

D.金融市场是金融工具发行和交易的地方。

2.以下哪项金融工具不属于衍生品？

A.远期合约

B.期权

C.股票

D.现货

3.货币市场的特征包括：

A.交易期限短，一般为1年以内。

B.流动性高，交易活跃。

C.交易对象主要是金融机构和政府。

D.以上都是。

4.下列关于资本市场的说法，正确的是：

A.资本市场的交易对象主要是企业。

B.资本市场的交易期限较长，一般为1年以上。

C.资本市场的流动性较低。

D.以上都是。

5.以下关于金融工具的说法，正确的是：

A.金融工具的交易价格与市场利率成正比。

B.金融工具的信用风险是指发行者无法按时支付利息或本金。

C.金融工具的流动性是指金融工具在市场上的买卖难易程度。

D.以上都是。

6.下列关于金融市场的风险的说法，正确的是：

A.金融市场风险是指市场利率波动导致的损失。

B.金融市场风险是指金融市场交易中的信用风险。

C.金融市场风险是指金融市场参与者因市场波动导致的损失。

D.以上都是。

7.以下关于金融工具风险的说法，正确的是：

A.金融工具风险是指金融工具价格波动导致的损失。

B.金融工具风险是指金融工具发行者无法按时支付利息或本金。

C.金融工具风险是指金融工具发行者的信用风险。

D.以上都是。

8.以下关于金融衍生品风险的说法，正确的是：

A.金融衍生品风险是指金融衍生品价格波动导致的损失。

B.金融衍生品风险是指金融衍生品发行者无法按时支付利息或本金。

C.金融衍生品风险是指金融衍生品交易中的信用风险。

D.以上都是。

9.以下关于金融市场风险管理的方法的说法，正确的是：

A.金融市场风险管理的方法包括风险识别、风险评估、风险控制。

B.金融市场风险管理的方法包括风险转移、风险分散、风险规避。

C.金融市场风险管理的方法包括风险识别、风险转移、风险规避。

D.以上都是。

10.以下关于金融工具风险管理的方法的说法，正确的是：

A.金融工具风险管理的方法包括风险识别、风险评估、风险控制。

B.金融工具风险管理的方法包括风险转移、风险分散、风险规避。

C.金融工具风险管理的方法包括风险识别、风险转移、风险规避。

D.以上都是。

四、信用风险与信用衍生品

要求：测试学生对信用风险及其管理方法的理解，包括信用风险的定义、信用衍生品的种类及其在风险管理中的应用。

1.信用风险是指：

A.市场风险的一种表现形式。

B.金融机构在贷款、投资等活动中可能面临的损失风险。

C.金融市场波动导致的损失风险。

D.金融机构在汇率变动中可能面临的损失风险。

2.信用衍生品的主要种类包括：

A.信用违约互换（CDS）

B.总收益互换（TRS）

C.信用联结票据（CLN）

D.以上都是

3.信用违约互换（CDS）的买方在合约中承担的主要风险是：

A.债务人违约风险

B.市场风险

C.利率风险

D.流动性风险

4.信用衍生品在风险管理中的作用包括：

A.限制信用风险敞口

B.增加信用风险敞口

C.降低信用风险敞口

D.以上都是

5.信用风险管理的常用方法包括：

A.信用评分

B.信用评级

C.信用担保

D.以上都是

6.信用评分模型的主要目的是：

A.评估借款人的信用风险

B.评估债务人的市场风险

C.评估债务人的利率风险

D.评估债务人的流动性风险

五、市场风险与市场风险管理

要求：测试学生对市场风险及其管理方法的理解，包括市场风险的定义、市场风险的种类及其在风险管理中的应用。

1.市场风险是指：

A.金融机构在投资活动中可能面临的损失风险。

B.金融市场波动导致的损失风险。

C.金融机