计量经济学期末测试卷（带答案和解析）.docxVIP

计量经济学期末测试卷

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在计量经济学模型中，被解释变量的观测值称为（）

A.内生变量B.外生变量C.控制变量D.被解释变量的样本值

答案：D解析：在计量经济学模型中，被解释变量的观测值就是被解释变量的样本值。内生变量是由模型系统内决定的变量；外生变量是由模型系统外决定的变量；控制变量是在回归分析中为了控制其他因素对被解释变量的影响而引入的变量。

2.计量经济学模型中的随机误差项主要反映的是（）

A.被解释变量的观测误差B.解释变量的观测误差C.各种细小的偶然因素D.模型关系的设定误差

答案：C解析：随机误差项反映了除模型中已包含的解释变量以外的其他各种因素对被解释变量的影响，这些因素往往是细小的、偶然的。被解释变量和解释变量的观测误差不属于随机误差项的主要内容；模型关系的设定误差也不是随机误差项所主要反映的。

3.最小二乘法是指（）

A.使$\sum(Y_i-\hat{Y}_i)^2$达到最小值B.使$\sum(Y_i-\bar{Y})^2$达到最小值C.使$\sum(\hat{Y}_i-\bar{Y})^2$达到最小值D.使$\sumY_i^2$达到最小值

答案：A解析：最小二乘法的原理就是使残差平方和$\sum(Y_i-\hat{Y}_i)^2$达到最小值，其中$Y_i$是被解释变量的观测值，$\hat{Y}_i$是被解释变量的估计值。

4.对于一元线性回归模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+\mu_i$，如果$E(\mu_i)=0$，$Var(\mu_i)=\sigma^2$，则$\hat{\beta}_1$服从（）

A.正态分布B.卡方分布C.t分布D.F分布

答案：A解析：在经典假设条件下，对于一元线性回归模型，参数估计量$\hat{\beta}_1$服从正态分布。

5.下列关于多重共线性的说法正确的是（）

A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B.所有的t检验都不显著，则说明模型存在严重的多重共线性C.存在严重的多重共线性时，参数估计值的方差会增大D.多重共线性问题可以通过增加样本容量来解决

答案：C解析：即使解释变量两两不相关，也可能存在多重共线性，如存在近似的线性关系等；所有t检验都不显著不一定是因为多重共线性，也可能是模型设定等其他问题；存在严重多重共线性时，参数估计值的方差会增大；增加样本容量不能解决多重共线性问题，多重共线性本质是解释变量间的线性关系问题。

6.怀特检验主要用于检验（）

A.异方差性B.自相关性C.多重共线性D.内生性

答案：A解析：怀特检验是常用的检验异方差性的方法。检验自相关性常用的方法有DW检验等；检验多重共线性有方差膨胀因子等方法；检验内生性有工具变量法等。

7.在多元线性回归模型中，调整后的可决系数$\bar{R}^2$与可决系数$R^2$之间的关系是（）

A.$\bar{R}^2\geqR^2$B.$\bar{R}^2\leqR^2$C.$\bar{R}^2=R^2$D.两者没有关系

答案：B解析：调整后的可决系数$\bar{R}^2$对可决系数$R^2$进行了修正，考虑了模型中解释变量的个数，其值不会超过$R^2$，即$\bar{R}^2\leqR^2$。

8.对于时间序列数据，容易产生的问题是（）

A.异方差性B.自相关性C.多重共线性D.内生性

答案：B解析：时间序列数据由于观测值随时间顺序排列，往往存在自相关性，即不同时期的观测值之间存在关联。异方差性、多重共线性和内生性也可能存在，但自相关性是时间序列数据较容易产生的问题。

9.工具变量法的关键是选择合适的工具变量，工具变量必须满足的条件不包括（）

A.与内生解释变量高度相关B.与随机误差项不相关C.与其他解释变量不相关D.是外生变量

答案：C解析：工具变量需与内生解释变量高度相关，与随机误差项不相关，且是外生变量。并不要求与其他解释变量不相关。

10.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用（）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.两阶段最小二乘法

答案：C解析：当随机误差项存在一阶自回归形式的自相关时，广义差分法可以消除自相关的影响来估计模型参数。普通最小二乘法在存在自相关时参数估计不再是最佳线性无偏估计；加权最小二乘法主要用于解决异方差问题；两阶段最小二乘法用于解决内生性问题。

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.计量经济学模型的基本应用领域有（）

A.结构分析B.经济预测C